2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》基金公司投資交易流程
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知識點(diǎn)：基金公司投資交易流程
1.基金公司投資交易包括：
(1)形成投資策略；
(2)構(gòu)建投資組合；
(3)執(zhí)行交易指令；
(4)績效評估與組合調(diào)整；
(5)風(fēng)險控制：包括合規(guī)風(fēng)險、投資組合風(fēng)險等。
2.交易指令在基金公司內(nèi)部執(zhí)行情況如下：
(1)基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)下達(dá)交易指令。
(2)交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人員審核投資指令的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔截，反饋給基金經(jīng)理，其他指令被分發(fā)給交易員。
(3)交易員接收到指令后有權(quán)根據(jù)自身對市場的判斷選擇合適時機(jī)完成交易。
3.算法交易簡介
(1)交易算法的核心是其背后的量化交易模型，而模型的優(yōu)劣取決于人的交易理念和基于數(shù)據(jù)的量化分析，以及兩者的有效結(jié)合。
(2)常見的算法交易策略：
①成交量加權(quán)平均價格算法(VWAP)，最基本的交易算法之一，旨在下單時以盡可能接近市場按成交量加權(quán)的均價進(jìn)行，以盡量降低該交易對市場的沖擊。
②時間加權(quán)平均價格算法(TWAP)，是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點(diǎn)上平均下單的算法。
③跟量算法(TVOL)，旨在幫助投資者跟上市場交易量。
④執(zhí)行偏差算法(IS)，是在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時的市場成交價格來完成交易的最優(yōu)化算法。
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