2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(2月23日)

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試題部分

1、假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，某股票的預(yù)期收益率為16%，貝塔系數(shù)(β)為2，如果市場預(yù)期收益率為12%，市場的無風(fēng)險(xiǎn)利率為()?！締芜x題】

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

2、股票投資組合構(gòu)建通常有()策略?！締芜x題】

A.自上而下

B.自前而后

C.自多而少

D.形而上學(xué)

3、在馬可維茨理論中，由于假定投資者偏好期望收益率而厭惡風(fēng)險(xiǎn)，因此在給定相同期望收益率水平的組合中，投資者會(huì)選擇方差()的組合?！締芜x題】

A.最大

B.最小

C.適中

D.隨機(jī)

4、ρ>0，表示兩變量間()；ρ<0，表示兩變量間()?！締芜x題】

A.負(fù)線性相關(guān)；正線性相關(guān)

B.正線性相關(guān)；無線性相關(guān)關(guān)系

C.正線性相關(guān)；負(fù)線性相關(guān)

D.無線性相關(guān)關(guān)系；負(fù)線性相關(guān)

5、作為債券型基金，債券類資產(chǎn)的投資比例通常不低于基金資產(chǎn)總值的()。【單選題】

A.30%

B.50%

C.70%

D.80%

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：在資本資產(chǎn)定價(jià)模型下，計(jì)算公式為：

E(ri)為股票預(yù)期收益率，rF為無風(fēng)險(xiǎn)利率，E(rM)為市場預(yù)期收益率

2、正確答案：A

答案解析：股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下與自下而上兩種策略。自上而下策略從宏觀形勢及行業(yè)、板塊特征人手，明確大類資產(chǎn)、國家、行業(yè)的配置，然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)配置目標(biāo)。

3、正確答案：B

答案解析：如果在兩個(gè)具有相同收益率的證券之間進(jìn)行選擇，風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者都會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的，而舍棄風(fēng)險(xiǎn)較大的。

4、正確答案：C

答案解析：選項(xiàng)C正確：資產(chǎn)收益率的相關(guān)性系數(shù)用ρ表示，相關(guān)系數(shù)的取值范圍是[-1，+1]。ρ>0，表示兩變量為正線性相關(guān)；ρ<0，表示兩變量為負(fù)線性相關(guān)；ρ=0，表示兩變量間無線性相關(guān)關(guān)系。

5、正確答案：D

答案解析：作為債券型基金，債券類資產(chǎn)的投資比例通常不低于基金資產(chǎn)總值的80%。

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