2021年基金從業(yè)《證券投資基金》練習題：貝塔(β)值

基金P、Q、M和N相對于股市大盤的貝塔(β)值分別為-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投資者預期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則優(yōu)勢最大的是()。

A.基金Q

B.基金N

C.基金P

D.基金M

參考答案：B

參考解析：β系數(shù)度量的是資產(chǎn)收益率相對市場波動的敏感性。β為正代表投資組合與市場同方向變動，β為負代表投資組合與市場反方向變動。投資者預期股市將步入牛市，表明股價預期上漲，所以β系數(shù)為正的投資組合獲取更高收益率。市場組合本身的β系數(shù)為1。當β=1.3時，市場組合上漲1%，投資組合隨之上漲1.3%;當β=0.6時，市場組合上漲1%，投資組合隨之上漲0.6%。所以β系數(shù)為1.3的基金N優(yōu)勢最大。

證券投資基金試題推薦

關(guān)于主動投資和被動投資，以下表述正確的是()。

A.被動投資通過市場擇時獲得超額收益

B.主動投資在強有效市場比在弱有效市場更有優(yōu)勢

C.主動投資和被動投資是完全對立的

D.被動投資試圖復制某一業(yè)績基準，主動投資試圖跑贏市場

參考答案：D

參考解析：主動投資策略也稱積極投資策略，即試圖通過選擇資產(chǎn)來跑贏市場;被動投資試圖復制某一業(yè)績基準，通常是指數(shù)的收益和風險。所以D說法正確。

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