2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(10月12日)

試題部分

1、()旨在下單時以盡可能接近市場按成交量加權(quán)的均價進行，以盡量降低該交易對市場的沖擊?！締芜x題】

A.成交量加權(quán)平均價格算法

B.時間加權(quán)平均價格算法

C.跟量算法

D.執(zhí)行偏差算法

2、()是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法?！締芜x題】

A.成交量加權(quán)平均價格算法

B.時間加權(quán)平均價格算法

C.跟量算法

D.執(zhí)行偏差算法

3、在報價驅(qū)動中，買賣價格由()報出。【單選題】

A.買方

B.賣方

C.證券交易所

D.做市商

4、上海證券交易所規(guī)定的維持擔保比例下限為()?！締芜x題】

A.50%

B.60%

C.100%

D.130%

5、在《上海證券交易所融資融券交易實施細則》中，上海證券交易所對于可用于融資融券的標的證券做出了詳細規(guī)定，如標的證券為股票的，須符合的條件不包括()?！締芜x題】

A.在上海證券交易所上市交易超過3個月

B.股東人數(shù)不少于5000人

C.融資買入標的股票的流通股本不少于1億股或流通市值不低于5億元

D.融券賣出標的股票的流通股本不少于2億股或流通市值不低于8億元

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參考答案及答案解析

1、正確答案：A

答案解析：成交量加權(quán)平均價格算法，是最基本的交易算法之一，旨在下單時以盡可能接近市場按成交量加權(quán)的均價進行，以盡量降低該交易對市場的沖擊；時間加權(quán)平均價格算法是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格；跟量算法旨在幫助投資者跟上市場交易量，若交易量放大則同樣放大這段時間內(nèi)的下單成交量，反之則相應(yīng)降低這段時間內(nèi)的下單成交量。交易時間主要依賴交易期間市場的活躍程度；執(zhí)行偏差算法是在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時的市場成交價格來完成交易的最優(yōu)化算法。

2、正確答案：B

答案解析：時間加權(quán)平均價格算法是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。旨在使市場影響最小化的同時提供一個平均執(zhí)行價格；成交量加權(quán)平均價格算法是最基本的交易算法之一，旨在下單時以盡可能接近市場按成交量加權(quán)的均價進行，以盡量降低該交易對市場的沖擊；跟量算法旨在幫助投資者跟上市場交易量，若交易量放大則同樣放大這段時間內(nèi)的下單成交量，反之則相應(yīng)降低這段時間內(nèi)的下單成交量。交易時間主要依賴交易期間市場的活躍程度；執(zhí)行偏差算法是在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時的市場成交價格來完成交易的最優(yōu)化算法。

3、正確答案：D

答案解析：做市商通常由具備一定實力和信譽的證券投資法人承擔，本身擁有大量可交易證券，買賣雙方均直接與做市商交易，而買賣價格則由做市商報出。

4、正確答案：D

答案解析：上海證券交易所規(guī)定的維持擔保比例下限為130%，維持擔保比例=(現(xiàn)金+信用證券賬戶內(nèi)證券市值總和)/(融資買入金額+融券賣出證券數(shù)量×當前市價+利息及費用總和)。

5、正確答案：B

答案解析：在《上海證券交易所融資融券交易實施細則》中，上海證券交易所對于可用于融資融券的標的證券做出了詳細規(guī)定，如標的證券為股票的，須符合以下7個條件：(1)在上海證券交易所上市交易超過3個月(A符合)。(2)融資買入標的股票的流通股本不少于1億股或流通市值不低于5億元(C符合)，融券賣出標的股票的流通股本不少于2億股或流通市值不低于8億元(D符合)。(3)股東人數(shù)不少于4000人。(4)在過去3個月內(nèi)沒有出現(xiàn)下列情形之一：①日均換手率低于基準指數(shù)日均換手率的15%，且日均成交金額小于5000萬元；②日均漲跌幅平均值與基準指數(shù)漲跌幅平均值的偏離值超過4%；③波動幅度達到基準指數(shù)波動幅度的5倍以上。(5)股票發(fā)行公司已完成股權(quán)分置改革。(6)股票交易未被上海證券交易所實行特別處理。(7)上海證券交易所規(guī)定的其他條件。

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