2023年基金從業(yè)資格考試鞏固提高試題：馬克維茨的投資組合理論

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1.根據(jù)馬克維茨的投資組合理論，在識別有效投資組合時，不需要考慮的是(　)。

A.每種證券與其他證券之間的相互關系

B.每種證券期望收益率的方差

C.投資者對每種證券的偏好

D.每種證券的期望收益率

【答案】C

2.非公開募集基金財產的投資范圍包括(　)。

Ⅰ.公開發(fā)行的股份有限公司股票 Ⅱ.股指期貨 Ⅲ.港股通股票

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

【答案】B

3.債券評級是反映債券違約風險的重要指標，以下兩項評級都屬于高收益?zhèn)u級的是(　)。

A.惠譽的BB+和穆迪的B1

B.標準普爾的BBB-和惠譽的B+

C.穆迪的Baa3和惠譽的Ba1

D.標準普爾的BBB和穆迪的Aa2

【答案】A

4.在Brinson業(yè)績歸隱模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數(shù)據(jù)(　)。

A.實際組合中各類資產的收益率

B.實際組合中各類產權重分布

C.業(yè)績比較基準中各指數(shù)及其他組成的實際收益率

D.業(yè)績比較基準中各直屬及其他組成的權重分布

【答案】C

5.債券的價格與收益率之間是(　)關系，但該關系是(　)。

A.負相關，非線性的

B.負相關，線性的

C.正相關，線性的

D.正相關，非線性的

【答案】A

6.一家上市公司，上市以來盈利情況一致良好，2015年由于行業(yè)形勢發(fā)生變化發(fā)生小幅度虧損，下列說法正確的是(　)。

A.公司價值為負數(shù)

B.不宜用市凈率法估值

C.不宜用市盈率法估值

D.不宜用市銷率法估值

【答案】C

7.債券型基金在選擇業(yè)績比較基準時(　)。

A.應以債券指數(shù)為主

B.不允許加入股票形成符合基準

C.需要選用單一債券指數(shù)

D.應以股票指數(shù)為主

【答案】A

8.關于證券交易中市場沖擊產生的交易成本，以下表述錯誤的是(　)。

A.市場沖擊可以用交易頭寸占日平均交易量的比例來衡量

B.市場沖擊產生的交易成本屬于證券市場交易的顯性成本

C.交易執(zhí)行時間的延長會導致機會成本的增加

D.頭寸越大，對市場價格的沖擊越明顯

【答案】B

9.因發(fā)生違約交收、技術故障等原因給證券登記結算機構造成了損失，墊付或彌補該項損失的資金來源是(　 )。

A.證券結算風險基金

B.保險機構

C.中國監(jiān)證會

D.交易所

【答案】A

10.下列關于QDII基金的表述，正確的是(　)。

A.QDII可以融資購買證券

B.QDII可以與股權掛鉤的結構性投資產品

C.QDII可以投資房地產抵押按揭

D.QDII可以投資貴金屬憑證

【答案】B

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