2024基金從業(yè)資格證考試復習資料：《證券投資》常用的VaR估算方法
瀏覽
收藏
本文整理了2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內容：常用的VaR估算方法，建議收藏本文，反復學習記憶。
根據2024年度基金從業(yè)考試計劃，2024年第一次基金從業(yè)資格全國統(tǒng)考時間為5月12日，小編建議考生可填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2024年基金從業(yè)資格報名時間、考試時間等重要節(jié)點。點擊免費查看/下載>>2024年基金從業(yè)資格考試報考指南
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內容鞏固
考點：常用的VaR估算方法
考點歸屬：第十四章第二節(jié) 投資風險的測度 第二部分
考點內容：
1.參數(shù)法(又稱方差—協(xié)方差法)
(1)假設風險因子收益率服從某特定類型的概率分布
(2)依據歷史數(shù)據計算出風險因子收益率分布的參數(shù)值
2.模擬法
(1)歷史模擬法
(2)蒙特卡洛模擬法
注：對于模擬法，樣本數(shù)量越多，越接近真實值
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習
1、目前常用的風險價值模型技術不包括()。
A. 參數(shù)法
B. 系數(shù)法
C. 歷史模擬法
D. 蒙特卡洛法
參考答案：B
參考解析：目前常用的風險價值模型技術主要有三種：參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛法。
2、風險價值(VaR)的考察區(qū)間一般為()。
A. 短期，一般一周或幾周
B. 中長期，一般一年或數(shù)年
C. 長期，十年以上
D. 中期，一般幾個月至一年
參考答案：A
參考解析：VaR的考察區(qū)間通常很短(一天、一周或幾周)。
備考2024基金從業(yè)資格考試需要的考試大綱、高頻考點、備考技巧、模擬題及歷年真題等免費提供給大家，可自行選擇需要的資料類型，點擊就能【免費下載】啦!
以上內容為“2024基金從業(yè)資格證考試復習資料：《證券投資》常用的VaR估算方法”的內容，希望能對您有所幫助。小編為廣大考生上傳更多基金從業(yè)資格考試歷年真題、重要考點、刷題測試等，可點擊“免費下載”按鈕后進入下載頁面。
最新資訊
- 2024年基金從業(yè)資格證考試資料2024-09-20
- 利用大綱備考2024年基金從業(yè)資格考試2024-08-19
- 基金從業(yè)資格證：如何高效備考并成功獲取證書2024-07-31
- 可能會考！基金從業(yè)資格證考試內容真題考點：方差與標準差2024-06-27
- 24年11月基金從業(yè)資格考試備考資料：國內外投資者主要類型2024-06-12
- 2024年基金從業(yè)資格證備考攻略：法律法規(guī)考前必背句子2024-05-09
- 2024年5月份基金從業(yè)資格證需要考哪些科目？2024-05-03
- 2024年5月基金考前提分！基金從業(yè)考試科目一真題考點整理2024-04-30
- 2024基金從業(yè)資格證考試復習資料：《證券投資》場內證券交易場所-證券交易所2024-04-07
- 2024基金從業(yè)資格證考試復習資料：《證券投資》市場風險的類型2024-04-06
打卡人數(shù)
