2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(8月25日)

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試題部分

1、某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應付給公司()美元?！締芜x題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

2、遠端匯率和近端匯率的點差被稱為()?！締芜x題】

A.基差點

B.掉期點

C.差期點

D.遠期點

3、外匯衍生品主要包括()?！径噙x題】

A.外匯遠期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

4、根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為()?！径噙x題】

A.近月套利

B.牛市套利

C.熊市套利

D.遠月套利

5、歐元標價法是國際市場上通行的標價法。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B

答案解析：進口商以6.2660的價格購入遠期合約，3個月后漲到6.2810，則銀行需向進口商支付超出部分，因此銀行應支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計算出的是人民幣，此時匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

2、正確答案：B

答案解析：遠端匯率和近端匯率的點差被稱為掉期點。

3、正確答案：A、B、C、D

答案解析：外匯衍生品包括外匯遠期、外匯期貨、外匯期權(quán)、外匯掉期、貨幣互換等。

4、正確答案：B、C

答案解析：外匯期貨跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

5、正確答案：B

答案解析：美元標價法，是國際金融市場上通行的標價法。

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