2022年7月16日期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)真題及答案(網(wǎng)友版)

期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)真題

環(huán)球網(wǎng)校小編根據(jù)網(wǎng)友整合發(fā)布2022年7月16日期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》考試真題及答案，需要下載pdf版文檔，可見(jiàn)文末說(shuō)明。

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單選題

1.期貨交易的對(duì)象是()

A.遠(yuǎn)期合同

B.現(xiàn)貨合同

C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

D.期貨合約

參考答案：D

參考解析：期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，可以說(shuō)期貨不是貨，是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

2.關(guān)于做空國(guó)債基差交易策略建倉(cāng)操作的描述，正確的是()。

A.買入國(guó)債期貨的同時(shí)，賣出相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國(guó)債現(xiàn)貨

B.買入國(guó)債現(xiàn)貨的同時(shí)，賣出相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國(guó)債期貨

C.賣出國(guó)情現(xiàn)貨的同時(shí)，買入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國(guó)債期貨

D.賣出國(guó)債期貨的同時(shí)，買入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的國(guó)債現(xiàn)貨

參考答案：C

參考解析：賣出基差策略，即賣出可交割國(guó)債現(xiàn)貨、買入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約，然后擇機(jī)平倉(cāng)獲利。

3.買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交付標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，是()

A.遠(yuǎn)期價(jià)格

B.遠(yuǎn)期價(jià)值

C.現(xiàn)貨即期價(jià)格

D.遠(yuǎn)期合約交割價(jià)格

參考答案：D

參考解析：遠(yuǎn)期合約交割價(jià)格(DeliveryPrice)是買賣雙方在遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交付標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，也稱為協(xié)議價(jià)格。

4.在遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議的規(guī)范術(shù)語(yǔ)中，結(jié)算匯差(SS:settlementspread)是指:()

A.基準(zhǔn)日決定的交易日與結(jié)算日的匯差

B.合約簽訂時(shí)確定的交易日與到期日的匯差

C.基準(zhǔn)日決定的到期日與結(jié)算日的匯差

D.合約簽訂時(shí)確定的結(jié)算日與到期日的匯差

參考答案：A

參考解析：SS：結(jié)算匯差(SettlementSpread)，基準(zhǔn)日決定的到期日與結(jié)算日的匯差。

5.在中國(guó)境內(nèi)，需要進(jìn)行綜合評(píng)估才能參與金融期貨與期權(quán)交易的是()

A.社保基金

B.基金管理公司

C.商業(yè)銀行

D.個(gè)人投資者

參考答案：D

參考解析：個(gè)人投資者在申請(qǐng)開(kāi)立金融期貨交易編碼前，需先由期貨公司會(huì)員對(duì)投資者的基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)務(wù)狀況、期貨投資經(jīng)歷和誠(chéng)信狀況等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。個(gè)人投資者參與期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)通過(guò)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)組織的期權(quán)投資者適當(dāng)性綜合評(píng)估。

6.交易者可以在期貨市場(chǎng)通過(guò)()規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

A.投機(jī)交易

B.跨期套利

C.跨市套利

D.套期保值

參考答案：D

參考解析：期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過(guò)套期保值實(shí)現(xiàn)的。

7.有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)系，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.期貨合約與相關(guān)的期貨期權(quán)合約的到期日相同

B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約

C.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)

D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進(jìn)行雙向交易

參考答案：A

參考解析：期貨期權(quán)合約到期日一般在相關(guān)期貨合約交割日期之前一個(gè)月的某一時(shí)間。故A項(xiàng)錯(cuò)誤。期貨期權(quán)交易的是未來(lái)買賣一定數(shù)量期貨合約的權(quán)利。故B項(xiàng)正確。期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)。故C項(xiàng)正確。期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以買空賣空，即都可以進(jìn)行雙向交易。故D項(xiàng)正確。

8.在國(guó)債期貨套期保值實(shí)際應(yīng)用中，經(jīng)常需要對(duì)久期法或基點(diǎn)價(jià)值法計(jì)算得到的套期保值比率按照保值債券的特征進(jìn)行的是()

A.IRR法

B.轉(zhuǎn)換因子調(diào)整法

C.凈基差法

D.收益率β系數(shù)法

參考答案：D

參考解析：在實(shí)際應(yīng)用中，需要對(duì)久期法和基點(diǎn)價(jià)值法計(jì)算得到的套期保值比率按照被保值債券的特征進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。常用的方法就是收益率β系數(shù)法。具體做法是用歷史數(shù)據(jù)，建立被保值債券收益率與最便宜可交割債券收益之間的回歸方程。利用回歸分析可以得到系數(shù)β的估計(jì)值，稱為收益率β(YieldBeta)，表示被保值債券與CTD券收益率間的相對(duì)變動(dòng)率，即CTD券收益率變動(dòng)1%時(shí)，被保值債券收益率變動(dòng)β%。進(jìn)而，利用收益率β對(duì)最優(yōu)套期保值比率進(jìn)行調(diào)整，以消除被保值債券因債券的期限、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素而造成的與CTD債券收益率之間的差異。

9.下列選項(xiàng)中，不屬于我國(guó)期貨交易所的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制是()。

A.加強(qiáng)對(duì)交易者管理，提高業(yè)務(wù)能力

B.正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度

C.建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)基金

D.建立對(duì)交易全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制

參考答案：A

參考解析：交易所的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制：1.正確建立和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度2.建立對(duì)交易全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制3.建立和嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)基金

10.下列關(guān)于中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心職能的描述，錯(cuò)誤的是()

A.期貨市場(chǎng)統(tǒng)一開(kāi)戶

B.期貨市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控

C.期貨市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)控

D.實(shí)施市場(chǎng)稽查和懲戒

參考答案：D

參考解析：中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心承擔(dān)如下服務(wù)職能：期貨市場(chǎng)統(tǒng)一開(kāi)戶；期貨保證金安全監(jiān)控；期貨市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控；期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)控；期貨及衍生品交易報(bào)告庫(kù)的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)；為期貨投資者提供交易結(jié)算信息查詢；宏觀和產(chǎn)業(yè)分析研究；代管期貨投資者保障基金；為監(jiān)管機(jī)構(gòu)和期貨交易所等提供信息服務(wù)；期貨市場(chǎng)調(diào)查；協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)公司處置。D項(xiàng)屬于期貨交易所的職能。

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