環(huán)球網校期貨答疑精選：選擇題(1)
更新時間：2010-03-31 10:18:49
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期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
學員提問：
2008年9月20日，某投資者以120點的權利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時又以150點的權利金賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )點。
A.260
B.230
C.280
D.290
網校解答：
期權的投資收益來自于兩部分：權利金收益和期權履約收益。
(1)權利金收益=-120+150=30;(2)買入看跌期權，價越低贏利越多，即10200以下;賣出看跌期權的最大收益為權利金，高于10000 點會被動履約。兩者綜合，價格為10000 點時，投資者有最大可能贏利。期權履約收益=10200-10000=200，因此合計收益=30+200=230。
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