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環(huán)球網(wǎng)校2010年期貨答疑精選(8)

更新時(shí)間:2010-06-09 16:08:24 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  學(xué)員提問:

  假設(shè)上海期貨交易所的銅期貨價(jià)格于2006年8月14日、15日、16日連續(xù)三日漲幅達(dá)到最大限度4%,市場風(fēng)險(xiǎn)急劇增大。為了化解風(fēng)險(xiǎn),上海期貨交易所臨時(shí)把銅期貨合約的保證金由合約價(jià)值的5%提高到6%,并采取一定原則減倉等措施。那么除了這些已經(jīng)采取的措施外,還可以采取什么措施?

  A 把最大漲跌幅度調(diào)整為正負(fù)5%

  B 把最大漲跌幅度調(diào)整為正負(fù)3%

  C 把最大漲幅度調(diào)整為5%,把最大跌幅度調(diào)整為-3%

  D 把最大漲幅度調(diào)整為4.5%,最大跌幅不變

  答案是A,為什么?為什么不是B,漲跌幅擴(kuò)大有利于控制風(fēng)險(xiǎn)么?

  網(wǎng)校解答:

  原有的漲跌幅不足以找到多空平衡的價(jià)位,不然就不會出現(xiàn)連續(xù)漲停的現(xiàn)象了,擴(kuò)大漲跌幅有助于多空雙方找到平衡,有助于控制總體市場風(fēng)險(xiǎn)。

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