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2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)試題:第九章

更新時(shí)間:2013-12-04 15:23:30 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn)試題:第九章

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  1.以下說(shuō)法正確的是(  )。

  A:考慮了交易成本后,正向套利的理論價(jià)格下移,成為無(wú)套利區(qū)間的下界

  B:考慮了交易成本后,反向套利的理論價(jià)格上移,成為無(wú)套利區(qū)間的上界

  C:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。

  D:當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí),正向套利才能獲利。

  參考答案[C]

  2.7月1日,某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí),他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(  )。

  A:200點(diǎn)

  B:180點(diǎn)

  C:220點(diǎn)

  D:20點(diǎn)

  參考答案[C]

  3.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為(  )美分/蒲式耳。

  A:290

  B:284

  C:280

  D:276

  4.以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于(  )。

  A:買(mǎi)入跨式套利

  B:賣(mài)出跨式套利

  C:買(mǎi)入寬跨式套利

  D:賣(mài)出寬跨式套利

  參考答案[B]

  5.買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于(  )。

  A:買(mǎi)入跨式套利

  B:賣(mài)出跨式套利

  C:買(mǎi)入蝶式套利

  D:賣(mài)出蝶式套利

  參考答案[C]

  6.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(  )。

  A:買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

  B:買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  C:賣(mài)出看漲期權(quán)

  D:賣(mài)出看跌期權(quán)

  參考答案[AD]

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  7.下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有(  )。

  A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣(mài)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

  B:美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

  C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

  D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)

  參考答案[AC]

  8.某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán),同時(shí),他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張5月到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個(gè)點(diǎn),則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為(  )。

  A:9400

  B:9500

  C:11100

  D:11200

  參考答案[AC]

  9.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有(  )。

  A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán),賣(mài)出看跌期權(quán),再賣(mài)出一手期貨合約的套利。

  B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

  C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

  D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)

  參考答案[ABCD]

  10以下為虛值期權(quán)的是(  )。

  A:執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)

  B:執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

  C:執(zhí)行價(jià)格為250,市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)

  D:執(zhí)行價(jià)格為300,市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)

  參考答案[CD]

  11.買(mǎi)入飛鷹式套利是買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),賣(mài)出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);賣(mài)出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán);買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán),最大損失是權(quán)利金總額。

  參考答案[錯(cuò)誤]

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