2013年經(jīng)濟師《中級保險》預(yù)習(xí)1(1)：風(fēng)險的載體

    2.按照風(fēng)險載體或者風(fēng)險損害的對象分類：財產(chǎn)風(fēng)險、人身風(fēng)險、責(zé)任風(fēng)險和信用風(fēng)險。

　　3.按照風(fēng)險產(chǎn)生的原因分類：自然風(fēng)險、社會風(fēng)險、政治風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險。

　　自然風(fēng)險：由于自然力的不規(guī)則變動導(dǎo)致物質(zhì)毀滅或者人員傷亡的風(fēng)險;具有廣泛性、復(fù)雜性周期性和危害性。

　　社會風(fēng)險：由于個人或者團體行為，包括過失行為、不當(dāng)行為以及惡意行為對社會生產(chǎn)和人們生活造成損失的風(fēng)險。動車出軌旅游意外。

　　經(jīng)濟風(fēng)險：是指人們在從事經(jīng)濟活動中，由于經(jīng)營管理不善、市場預(yù)測失誤、價格波動、市場供求變化、通貨膨脹、匯率變動所導(dǎo)致經(jīng)濟損失的風(fēng)險。投資保險--信用保險范圍;

　　政治風(fēng)險：是指由于政治原因，如政局變化、政權(quán)更迭、戰(zhàn)爭、罷工等引起社會動蕩而造成財產(chǎn)損害、人員傷亡的風(fēng)險。比如責(zé)任險中戰(zhàn)爭險、罷工險等。

　　(三)風(fēng)險的度量方法

　　1.概率：可以度量風(fēng)險事件發(fā)生或造成損失的可能性。

　　2.期望值：對未來風(fēng)險事故所造成損失的推測通常以風(fēng)險損失的期望值表示。

　　3.方差：每一次損失與期望值之差的平方的平均數(shù)。比如1.2.3.4.5 這五個數(shù)的平均數(shù)(期望值)是3，方差就是 1/5[(1-3)²+(2-3)²+(3-3)²+(4-3)²+(5-3)²]=2

　　請對應(yīng)公式：期望值： 方差： 4.標準差：方差的平方根。平均而言，每個觀測值大約偏離期望值σ個單位。

　　5.離散系數(shù)：標準差與期望值的比值。 6.偏度：描述某個變量取值分布對稱性的統(tǒng)計量。

　　sk=0，分布對稱;sk<0，負偏差數(shù)值大，為負偏或者左偏，長尾拖在左邊;sk>0，正偏差數(shù)值大，為正偏或者右偏，長尾拖在右邊;

　　SK絕對值越大，則損失分布形態(tài)偏移程度越大。

　　7.協(xié)方差：衡量兩個風(fēng)險之間的相關(guān)關(guān)系。

　　協(xié)方差表示的是兩個變量總體的誤差，這與只表示一個變量誤差的方差不同。

　　如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大于自身的期望值，另外一個也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值。

　　如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個大于自身的期望值，另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負值。

　　如果X與Y是統(tǒng)計獨立的，那么二者之間的協(xié)方差就是0。反過來并不成立。即如果X與Y的協(xié)方差為0，二者并不一定是統(tǒng)計獨立的。

　　協(xié)方差為0的兩個隨機變量稱為是不相關(guān)的。