2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié)：商業(yè)銀行風險管理的策略

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第一章　風險管理基礎

第一節(jié)　風險管理的基本概念

二、商業(yè)銀行風險管理的主要策略

主要考點及知識點：

風險分散

風險對沖

風險轉移

風險規(guī)避

風險補償

(一)風險分散

1.概念

風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。

2.意義

風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義：多樣化投資;多樣化授信，這樣可以大大降低商業(yè)銀行面臨的整體風險。

3.風險分散注意事項

多樣化投資分散風險前提條件要有足夠多的相互獨立的投資形式。風險分散策略是有成本的(交易成本)，應與集中承擔風險可能造成的損失綜合考慮。

(二)風險對沖

1.內涵

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，抵消標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

2.風險對沖的內容及意義

風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

(2)市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

(三)風險轉移

1.風險轉移的概念

風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。

2.風險轉移的分類

風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。

(1)保險轉移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人。

(2)非保險轉移。擔保、備用信用證等能夠將信用風險轉移給第三方。貸款：第三方信用擔保

(四)風險規(guī)避

1.風險規(guī)避的概念

風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經濟資本配置來實現。不做業(yè)務，不承擔風險。

2.風險規(guī)避的局限性

風險規(guī)避策略制定的原則“沒有風險就沒有收益”。風險規(guī)避策略的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。

(五)風險補償

1.風險補償的定義

風險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務活動造成實質性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償的策略性選擇。

2.風險補償的方法

對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取在價格上附加更高的風險溢價，通過提高風險回報方式，獲得承擔風險的價格補償。

3.風險補償的注意事項

對商業(yè)銀行而言，風險管理的一個重要內容就是對所承擔的風險進行合理定價。如果定價過低，將使自身所承擔的風險難以獲得合理的補償;定價過高又會使自身的業(yè)務失去競爭力，陷入業(yè)務萎縮的困境。

 引申：2019年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》教材講義第一章第一節(jié)配套習題

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