2019年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第四章第四節(jié)：計(jì)量方法

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第四章　市場風(fēng)險(xiǎn)管理

第四節(jié)　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

二、計(jì)量方法

(1)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

適用于計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法同樣適用于計(jì)量銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)，常用的方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。有時(shí)單一的方法不能夠很好地評估銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)，這就要求商業(yè)銀行必須結(jié)合兩種或兩種以上的方法，甚至對某項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)展開嚴(yán)格的評估。

靜態(tài)模擬：通?？紤]當(dāng)前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，分析對象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動和基于假設(shè)利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，其現(xiàn)金流的估計(jì)主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計(jì)算而得。

動態(tài)模擬：在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營變化、業(yè)務(wù)增長、新產(chǎn)品、客戶行為等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化的動態(tài)方法。

(2)利率預(yù)測

利率預(yù)測并非銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。事實(shí)上，積極主動、有效的銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理是0建立在正確預(yù)測利率走勢的基礎(chǔ)上的。利率預(yù)測的內(nèi)容包括利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測。

(3)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制

將銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的水平界限內(nèi)，是商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。為此，實(shí)現(xiàn)的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種。

表內(nèi)方法是基于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)敞口大小，結(jié)合對市場利率走勢的預(yù)測，積極主動地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的匹配狀況。

表外方法是利用金融衍生工具，對處于風(fēng)險(xiǎn)之中的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行套期保值。

風(fēng)險(xiǎn)資本限額則是商業(yè)銀行董事會規(guī)定的各業(yè)務(wù)單位可用于利率風(fēng)險(xiǎn)損失的最大資本額度，該額度的設(shè)定應(yīng)與銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測算方式一致，與商業(yè)銀行的規(guī)模、性質(zhì)和資本充足程度相適應(yīng)，并定期接受重新評估。在正常情況下，風(fēng)險(xiǎn)資本限額是絕對不可以超過的，而在特殊情況下，風(fēng)險(xiǎn)資本限額可以短期逾越，但必須上報(bào)以采用相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。

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