2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：風險管理流程

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【考點4】風險管理流程

商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。

(一)風險識別

感知風險：通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質

分析風險：深入理解各種風險內在的風險因素

良好的風險識別應具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的實質性風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質性風險，又能前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現的新的風險類別和性質。

(二)風險計量

風險計量是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、后果及嚴重程度進行充分分析和評估，從而確定風險水平的過程。

風險計量的結果可用于客戶準入、授信審批、限額管理、經濟資本、風險定價和績效考核等領域，銀行的風險計量能力已經成為衡量其風險管理水平的重要內容。

風險計量既可以基于老師經驗(定性)，也可以采用統(tǒng)計模型的方法(定量)。

(三)風險監(jiān)測

風險監(jiān)測是指通過對一些關鍵的風險指標和環(huán)節(jié)進行監(jiān)測，關注銀行風險變化的程度，建立風險預警機制；同時，向內外部不同層級的主體報告對風險的定性、定量評估結果，以及所采取的風險管控措施及其質量和效果。

(四)風險控制

風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避、補償等策略和措施，進行有效管理和控制的過程。

1、風險分散

風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法，也就是“不要把所有的雞蛋放在一個籃子里”。

商業(yè)銀行的業(yè)務不應對過多集中于同一客戶、同一行業(yè)或同一區(qū)域，通常銀行可采取限額管理的方法，避免風險敞口的過于集中。

2、風險對沖

風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理市場風險的非常有效的方法，也被用來管理信用風險。

3、風險緩釋和轉移

風險緩釋的目的在于降低未來風險發(fā)生時所帶來的損失，擔保就是最常用、最重要的風險緩釋措施。風險轉移是指銀行將自身的風險暴露轉移給第三方，包括出售風險頭寸、購買保險或進行避險交易(如互換、期權)等

4、風險規(guī)避

風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以規(guī)避承擔該業(yè)務或市場帶來的風險，即不做業(yè)務，不承擔風險。對于不擅長因而不愿承擔的風險，銀行設立非常有限的風險容忍度，降低對該業(yè)務的風險暴露，甚至完全退出該業(yè)務領域。

5、風險補償

風險補償主要是指事前風險是有價值的，承擔風險就要獲得回報，轉移或降低風險也同樣需要付出成本，因此，商業(yè)銀行對需要承擔的風險可以采取在交易價格上附加風險溢價，獲得承擔風險的價格補償。

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