2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：市場風(fēng)險的管控手段

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【考點8】市場風(fēng)險的管控手段

(一)限額管理

常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。

1、交易限額

交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額，商業(yè)銀行通常兩種限額結(jié)合使用。

總交易頭寸是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；

凈交易頭寸對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制

2、風(fēng)險限額

風(fēng)險限額是指對采用一定的計量方法獲得的市場風(fēng)險規(guī)模設(shè)置限額。

3、止損限額

止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某項頭寸的累計損失達到或接近損失額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力，適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。

(二)風(fēng)險對沖

市場風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。當(dāng)原風(fēng)險敞口出現(xiàn)虧損時，新風(fēng)險敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。

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