2013年銀行從業(yè)資格考試(風險管理)章節(jié)練習：第四章

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　　1.關于VaR的說法錯誤的是( )。

　　A.均值VaR是以均值為基準測度風險的

　　B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失

　　C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

　　D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　2.在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是( )。

　　A.公允價值和預期價值

　　B.市場價值和公允價值

　　C.名義價值和市場價值

　　D.內在價值和名義價值

　　3.關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是( )。

　　A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加

　　B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少

　　C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

　　4.下列關于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是( )。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數據來估計未來的

　　B.其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

　　C.能夠預測突發(fā)事件的風險

　　D.只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

　　5.在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入( )進行管理。

　　A.匯率風險

　　B.商品價格風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　6.下列關于遠期利率合約的說法，正確的是( )。

　　A.即期利率曲線可由遠期利率推斷

　　B.遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　7.總收益互換覆蓋了由基礎資產市場價值變化所導致的( )。

　　A.全部市場風險損失

　　B.部分市場風險損失

　　C.全部違約風險損失

　　D.全部損失

　　8.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，( )。

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　9.下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內的即期資產減去即期負債

　　C.包括變化較小的結構性資產或負債

　　D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

　　10.( )也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

　　A.重新定價風險

　　B.收益率曲線風險

　　C.基準風險

　　D.期權性風險

　　參考答案：BBCCA,BDCCA

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