證券從業(yè)《投資分析》第八章金融工程應(yīng)用分析真題

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　　證券從業(yè)資格考試證券投資分析第八章金融工程應(yīng)用分析經(jīng)典真題回顧

　　【真題1】(單項(xiàng)選擇題)期貨合約數(shù)量的確定中，一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)(　　)予以確定。

　　A.套利定價(jià)模型

　　B.市盈率股價(jià)模型

　　C.期權(quán)定價(jià)模型

　　D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

　　【答案】D

　　【解析】為了使現(xiàn)貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)被期貨頭寸盡可能完全抵消，需要比較精確地測量二者的漲跌關(guān)系。因此，一個(gè)證券組合與指數(shù)的漲跌關(guān)系通常是依據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型予以確定。

　　【真題2】(單項(xiàng)選擇題)股指期貨是以(　　)為標(biāo)的的金融期貨。

　　A.股票

　　B.債券

　　C.期貨

　　D.股價(jià)指數(shù)

　　【答案】D

　　【答案】×

　　【解析】是否進(jìn)行或何時(shí)進(jìn)行保值，實(shí)質(zhì)上與投資者對后市風(fēng)險(xiǎn)的判斷有關(guān)。所以，一些擁有龐大資金的交易老師在進(jìn)行避險(xiǎn)交易時(shí)，通常不會(huì)在一個(gè)價(jià)位上將風(fēng)險(xiǎn)全部鎖定，而是更愿意采用動(dòng)態(tài)的避險(xiǎn)策略。

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