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2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習題

更新時間:2017-08-20 09:35:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽131收藏13

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  單選題

  1證券市場線描述了一個資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預期收益率與其( )之間的關(guān)系。

  A、相關(guān)系數(shù)

  B、標準差

  C、貝塔值

  D、有效組合

  【正確答案】C

  【答案解析】本題考查證券市場線。證券市場線描述了一個資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預期收益率與其貝塔值之間的關(guān)系。

  2關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的基本假定,說法錯誤的是( )。

  A、不存在交易費用及稅金

  B、市場上存在大量投資者,每個投資者的財富相對于所有投資者的財富總量而言是微不足道的

  C、投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)

  D、所有投資者的投資期限都是不相同的,并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)的調(diào)整

  【正確答案】D

  【答案解析】本題考查資本資產(chǎn)定價模型。所有投資者的投資期限都是相同的,并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)的調(diào)整。

  3資本資產(chǎn)定價模型解決的問題是( )。

  A、風險資產(chǎn)的定價問題

  B、資本市場的融資問題

  C、投資者的行為選擇問題

  D、風險資產(chǎn)的風險大小問題

  【正確答案】A

  【答案解析】本題考查資本資產(chǎn)定價模型。資本資產(chǎn)定價模型研究最終證券市場達到均衡時,價格和收益率如何決定的問題。

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  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習題”的新聞,為考生發(fā)布社會工作者考試的相關(guān)考試模擬題,希望大家認真學習和復習,預祝考生都能順利通過考試。2017基金從業(yè)考試《證券投資基金》練習題的具體內(nèi)容如下:

  4關(guān)于風險分散化的說法,錯誤的是( )。

  A、若兩種資產(chǎn)的收益具有同樣的波動規(guī)律,則不允許賣空情況下兩種資產(chǎn)組合后的風險不能被分散

  B、若兩種資產(chǎn)的收益具有相反的波動規(guī)律,則兩種資產(chǎn)組合后的風險能被分散

  C、資產(chǎn)收益中的非系統(tǒng)性風險無法通過組合進行分散

  D、資產(chǎn)收益中的系統(tǒng)性風險無法通過組合進行分散

  【正確答案】C

  【答案解析】本題考查風險分散化。當投資組合的資產(chǎn)數(shù)量不斷增加時,該投資組合所包含的非系統(tǒng)風險被分散,變得越來越小,但其系統(tǒng)性風險無法被分散,會大致保持穩(wěn)定。因此當其資產(chǎn)數(shù)量變得很大時,投資組合的總風險趨近于其系統(tǒng)性風險。

  5關(guān)于非系統(tǒng)性風險,以下表述錯誤的是( )。

  A、當投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量增加時,非系統(tǒng)性風險也一定增加

  B、非系統(tǒng)性風險可以分散化

  C、非系統(tǒng)性風險是由某個或少數(shù)的特別因素導致的

  D、非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險

  【正確答案】A

  【答案解析】本題考查非系統(tǒng)性風險。非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險、異質(zhì)風險、個體風險等,往往是由與某個或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導致的。當投資組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量增加時,每個資產(chǎn)在其中所占比重下降,那么各特別因素對整個投資組合收益率的影響程度就降低了,并且有可能被其他特別因素的影響所抵消。選項A錯誤。

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