期貨交易所管理辦法(五)

　　第五章 基本業(yè)務(wù)規(guī)則

　　第三十八條 期貨交易所向會(huì)員收取保證金，用于擔(dān)保期貨合約的履行。期貨交易所應(yīng)當(dāng)在其指定的結(jié)算銀行開(kāi)立專(zhuān)用結(jié)算帳戶，專(zhuān)戶存儲(chǔ)保證金，不得挪用。

　　第三十九條 期貨交易所保證金管理制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

　　(一)向會(huì)員收取保證金的比例和形式;

　　(二)專(zhuān)用結(jié)算帳戶中會(huì)員保證金的最低余額;

　　(三)當(dāng)會(huì)員保證金余額低于期貨交易所規(guī)定最低余額時(shí)的處置方法。

　　第四十條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金必須單獨(dú)核算，專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)展計(jì)劃以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)決定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的規(guī)模。

　　第四十一條 期貨交易實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。

　　第四十二條 期貨交易實(shí)行投資者交易編碼制度。期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員和投資者必須遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

　　第四十三條 期貨交易實(shí)行套期保值頭寸審批制度和投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度。

　　非期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員或者投資者申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿^寸的，應(yīng)當(dāng)向期貨交易所提交經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)資料、現(xiàn)貨購(gòu)銷(xiāo)合同等，由期貨交易所審核后確定其套期保值頭寸;投資者申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿^寸的，由期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員對(duì)其提交材料審核后報(bào)期貨交易所審核。

　　期貨交易所對(duì)會(huì)員和投資者在非交割月份和交割月份持有的投機(jī)頭寸，分別制定最大持倉(cāng)限制標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四十四條 期貨交易實(shí)行大戶報(bào)告制度。

　　期貨交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況制定并調(diào)整持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四十五條 有根據(jù)認(rèn)為會(huì)員或者投資者違反期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大，期貨交易所可以對(duì)該會(huì)員或者投資者采取下列臨時(shí)處置措施：

　　(一)限制入金;

　　(二)限制出金;

　　(三)限制開(kāi)新倉(cāng);

　　(四)提高保證金比例;

　　(五)限期平倉(cāng);

　　(六)強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　期貨交易所按業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的程序采取前款第(四)、(五)、(六)項(xiàng)措施，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　期貨交易所對(duì)會(huì)員或者投資者采取臨時(shí)處置措施，應(yīng)當(dāng)按照期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的方式通知會(huì)員或者投資者，并列明采取臨時(shí)處置措施的根據(jù)。

　　第四十六條 當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時(shí)，期貨交易所可以采用調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金比例及按一定原則減倉(cāng)等措施化解風(fēng)險(xiǎn)。

　　第四十七條 在期貨交易過(guò)程中，出現(xiàn)以下情形之一的，期貨交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：

　　(一)地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于期貨交易所的原因?qū)е陆灰谉o(wú)法正常進(jìn)行;

　　(二)會(huì)員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響;

　　(三)出現(xiàn)本辦法第四十六條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn);

　　(四)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則中規(guī)定的其他情況。

　　期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定采取緊急措施前必須報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　第四十八條 期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易時(shí)，暫停交易的期限不得超過(guò)3個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。

　　第四十九條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：

　　(一)即時(shí)行情;

　　(二)持倉(cāng)量、成交量排名情況;

　　(三)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量和可用庫(kù)容情況;

　　(四)交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他信息。

　　第五十條 期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)公布。

　　第五十一條 期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。