2012年期貨《基礎(chǔ)知識》重點判斷題詳解(3)

　　16.當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)執(zhí)行大戶報告制度。進行套期保值交易的會員或客戶不需要執(zhí)行大戶報告制度。$lesson$

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　　17. 題干: 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。

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　　18. 題干: 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

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　　19. 題干: 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進行每日結(jié)算;而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結(jié)算。

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　　20. 題干: 當一種期權(quán)處于極度實值或者極度虛值時，其時間價值將趨向于零。

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　　21. 題干: 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(SEC)的主要職責是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(CFTC)主要職責是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。

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　　22. 題干: 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。

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　　23. 題干: 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。

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