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2013年期貨從業(yè)考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》模擬卷

更新時(shí)間:2013-03-11 14:32:14 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013年期貨從業(yè)考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》模擬卷

  2013年期貨從業(yè)考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》模擬卷

       一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題,每題0.5分,共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)

  1.上海期貨交易所的銅0805合約在2008年2月21日的結(jié)算價(jià)格為67110元/噸,那么銅0805合約在2008年2月22日的漲停價(jià)格為(  )。(漲跌停板幅度是4%)

  A.69794.4元/噸

  B.64425.6元/噸

  C.69790元/噸

  D.64430元/噸

  2.將點(diǎn)價(jià)交易與套期保值操作結(jié)合在一起進(jìn)行操作的,叫(  )交易。

  A.基差交易

  B.價(jià)差套利

  C.程序化交易

  D.點(diǎn)價(jià)套利

  3.套利下單報(bào)價(jià)時(shí),要明確指出(  )。

  A.價(jià)格差

  B.買(mǎi)入價(jià)

  C.賣(mài)出價(jià)

  D.成交價(jià)

  4.(  )成交速度快,指令一旦下達(dá),不可更改或撤銷(xiāo)。

  A.限價(jià)指令

  B.市價(jià)指令

  C.限時(shí)指令

  D.雙向指令

  5.國(guó)內(nèi)交易所期貨合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)由(  )產(chǎn)生。

  A.買(mǎi)方競(jìng)價(jià)

  B.集合競(jìng)價(jià)

  C.賣(mài)方競(jìng)價(jià)

  D.買(mǎi)賣(mài)均價(jià)

  6.鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低交易保證金是(  )。

  A.合約價(jià)值的3%

  B.合約價(jià)值的5%

  C.合約價(jià)值的7%

  D.合約價(jià)值的8%

  7.(  )首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易,交易量增長(zhǎng)迅速。

  A.倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所

  B.紐約期貨交易所

  C.芝加哥商業(yè)交易所

  D.芝加哥期貨交易所

  8.在我國(guó),套期保值有效性在(  )范圍內(nèi),該套期保值被認(rèn)定為高度有效。

  A.70%至l00%

  B.80%至l25%

  C.90%至l35%

  D.80%~100%

  9.期貨交易所并不直接向客戶收取保證金,只是向(  )收取保證金。

  A.經(jīng)紀(jì)人

  B.會(huì)員

  C.結(jié)算公司

  D.大客戶

  10.點(diǎn)價(jià)交易普遍應(yīng)用于(  )。

  A.所有商品貿(mào)易

  B.大宗商品貿(mào)易

  C.金融商品貿(mào)易

  D.農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易

     期貨法律法規(guī)考點(diǎn)匯總:期貨交易管理?xiàng)l例

     《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答:多項(xiàng)選擇題

  

  11.目前,我國(guó)各交易所普遍采用(  )。

  A.市價(jià)指令、限價(jià)指令、取消指令

  B.市價(jià)指令、套利指令、取消指令

  C.市價(jià)指令、止損指令、停止指令

  D.市價(jià)指令、限價(jià)指令、停止指令

  12.根據(jù)進(jìn)人期貨市場(chǎng)的目的不同,期貨交易者可分為(  )。

  A.套期保值者和投機(jī)者

  B.套期保值者和機(jī)構(gòu)投資者

  C.投機(jī)者和機(jī)構(gòu)投資者

  D.套期保值者、投機(jī)者、機(jī)構(gòu)投資者

  13.我國(guó)客戶下單方式有(  )種。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  14.供給量的變動(dòng)是指在影響供給的其他因素不變的情況下,只是由產(chǎn)品(  )的變化所引起的該產(chǎn)品供給的變化。

  A.生產(chǎn)成本

  B.相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格

  C.技術(shù)水平

  D.本身價(jià)格

  15.11月24日,美灣2號(hào)小麥離岸價(jià)對(duì)美國(guó)芝加哥期貨交易所12月小麥期貨價(jià)格的基差為“+55美分/蒲式耳”,這意味著品質(zhì)為2號(hào)的小麥在美灣交貨的價(jià)格與芝加哥期貨交易所12月小麥期貨價(jià)格相比,(  )55美分/蒲式耳。

  A.低出

  B.高出

  C.等同

  D.兩者不能對(duì)比

  16.集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則,即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量,下列不符合這一原則的是(  )。

  A.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)人申報(bào)全部成交

  B.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交

  C.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)人申報(bào),根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量的多少,按多的一方的申報(bào)量成交

  D.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào),根據(jù)賣(mài)出申報(bào)量的多少,按少的一方的申報(bào)量成交

  17.投資者在進(jìn)行跨市套利時(shí),會(huì)遇到交易單位和報(bào)價(jià)體系不一致的問(wèn)題,應(yīng)(,),才能進(jìn)行價(jià)格比較。

  A.將不同交易所的價(jià)格按相同計(jì)量單位進(jìn)行折算

  B.將不同交易所的價(jià)格按平均計(jì)算

  C.計(jì)算平均波動(dòng)幅度

  D.計(jì)算各個(gè)價(jià)格的基差

  18.若當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格,則以(  )作為當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。

  A.最新價(jià)

  B.最低價(jià)

  C.賣(mài)價(jià)

  D.上一交易日的結(jié)算價(jià)

  19.期貨保證金存管于(  )。

  A.期貨公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理處

  B.交易所指定的銀行

  C.交易所指定的協(xié)助辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行

  D.B或C任意皆可

  20.一般來(lái)說(shuō),遇到(  )趨勢(shì)應(yīng)該買(mǎi)入。

  A.上升趨勢(shì)

  B.下跌趨勢(shì)

  C.橫行趨勢(shì)

  D.無(wú)趨勢(shì)

     期貨法律法規(guī)考點(diǎn)匯總:期貨交易管理?xiàng)l例

     《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答:多項(xiàng)選擇題

  

  21.(  )三角形的突破可以認(rèn)為是上升行情的開(kāi)始,可以考慮買(mǎi)人合約。

  A.上升

  B.下降

  C.對(duì)稱

  D.下降和對(duì)稱

  22.期貨市場(chǎng)具有一種機(jī)制,能夠把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)(  )。

  A.從期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)貨市場(chǎng)

  B.從現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到期貨市場(chǎng)

  C.從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機(jī)者

  D.從投機(jī)者轉(zhuǎn)移給套期保值者

  23.由一系列較低的低點(diǎn)和較低的高點(diǎn)構(gòu)成,頂點(diǎn)和低點(diǎn)逐步向下移動(dòng),在前一個(gè)高點(diǎn)被突破之前,就形成一個(gè)完整的(  )。

  A.上升趨勢(shì)

  B.下降趨勢(shì)

  C.橫行趨勢(shì)

  D.無(wú)趨勢(shì)

  24.與普通投機(jī)交易相比,套利者在一段時(shí)間內(nèi)(  )。

  A.只進(jìn)行空頭操作

  B.只進(jìn)行多頭操作

  C.先進(jìn)行一種操作再進(jìn)行另一種操作

  D.同時(shí)進(jìn)行多頭和空頭操作

  25.1848年,由82位商人發(fā)起組建的期貨交易所是(  )。

  A.芝加哥商業(yè)交易所

  B.倫敦金屬交易所.

  C.芝加哥期貨交易所

  D.紐約商品交易所

  26.如果一國(guó)外匯儲(chǔ)備增加,外匯市場(chǎng)對(duì)本幣的信心增加,會(huì)促使本幣(  )。

  A.波動(dòng)

  B.貶值

  C.升值

  D.穩(wěn)健

  27.下列關(guān)于期貨交易的基本特征的說(shuō)法,不正確的是(  )。

  A.處在場(chǎng)外的廣大客戶若想?yún)⑴c期貨交易,只能委托期貨公司代理交易

  B.期貨合約保證金比例越高,期貨交易的杠桿作用就越大

  C.在期貨價(jià)格上升時(shí),可以通過(guò)低買(mǎi)高賣(mài)來(lái)獲利

  D.當(dāng)交易者的保證金賬戶資金不足時(shí),要求交易者必須在下一個(gè)交易日開(kāi)始前追加保證金,做到“當(dāng)日無(wú)負(fù)債”

  28.通常在價(jià)格暴漲或暴跌時(shí)出現(xiàn)的缺口,叫(  )缺口。

  A.突破缺口

  B.普通缺口

  C.逃逸缺口

  D.衰竭缺口

  29.在國(guó)債期貨交易中,成交價(jià)格是(  )。

  A.包括利息

  B.包括傭金

  C.不包括利息

  D.自動(dòng)撮合

  30.以下(  )期貨合約交割方式是實(shí)物交割。

  A.倫敦國(guó)際金融交易所3個(gè)月歐元利率期貨合約

  B.歐洲美元期貨合約

  C.芝加哥國(guó)際金融交易所3個(gè)月歐元利率期貨合約

  D.歐洲期貨交易所德國(guó)中期國(guó)債期貨合約

  

  31.當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí),價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)(  )。

  A.逆轉(zhuǎn)

  B.回落

  C.反彈

  D.上升

  32.判斷下列圖像是(  )。

  A.上升三角形

  B.下降三角形

  C.對(duì)稱三角形

  D.楔形

  33.在漲勢(shì)中,價(jià)格隨遞增的成交量上漲,當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí),成交量卻沒(méi)有創(chuàng)新高,形成兩家背離,這暗示(  )。

  A.價(jià)格將繼續(xù)上升

  B.價(jià)格將回跌

  C.價(jià)格將反轉(zhuǎn)回跌

  D.反轉(zhuǎn)已成大勢(shì)

  34.當(dāng)一種商品本身的價(jià)格不變時(shí),其替代品的價(jià)格上升會(huì)引起該商品需求量的(  )

  A.減少

  B.增加

  C.不變

  D.無(wú)法確定

  35.持倉(cāng)量增加,價(jià)格下跌,表示新賣(mài)方在大量建倉(cāng)空頭,近期價(jià)格(  )。

  A.繼續(xù)上升

  B.繼續(xù)下跌

  C.可能轉(zhuǎn)跌

  D.可能轉(zhuǎn)升

  36.需求的價(jià)格彈性隨著各種商品和勞務(wù)的不同而有很大的差別,下列各因素對(duì)價(jià)格彈性的影響中說(shuō)法不正確的是(  )。

  A.商品的可替代性越強(qiáng),其價(jià)格彈性越大

  B.商品的支出在消費(fèi)者收人中所占的比重越小,需求就越有彈性

  C.消費(fèi)者適應(yīng)新價(jià)格所需要時(shí)間越長(zhǎng),需求越有彈性

  D.消費(fèi)者對(duì)商品的偏好程度越大,需求越缺乏彈性

  37.基差不是一個(gè)固定的值,而是受到各種因素的影響而不斷變化,當(dāng)基差從-8美分變?yōu)?6美分時(shí)屬于(  )。

  A.在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

  B.在反向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

  C.在正向市場(chǎng)上基差走弱

  D.在反向市場(chǎng)上基差走弱

  38.波浪理論是(  )創(chuàng)立的一種價(jià)格趨勢(shì)分析工具。

  A.斯坦利•克羅(StanleyKroll)

  B.威廉•江恩(WilliamDilbertGann)

  C.艾略特(R.Eliott)

  D.斯坦利.克羅(StanleyKroll)

  39.金融期貨的三大種類(lèi)中,最早產(chǎn)生的是(  )。

  A.外匯期貨

  B.股票期貨

  C.利率期貨

  D.股指期貨

  40.下列哪一項(xiàng)不屬于期權(quán)的基本交易方法?(  )。

  A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

  B.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  C.賣(mài)出看漲期權(quán)

  D:買(mǎi)進(jìn)平價(jià)期權(quán)

  

  41.(  )是目前國(guó)際金融市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。

  A.直接標(biāo)價(jià)法

  B.間接標(biāo)價(jià)法

  C.美元標(biāo)價(jià)法

  D.直接標(biāo)價(jià)法和美元標(biāo)價(jià)法

  42.在美國(guó),芝加哥商業(yè)期貨交易所以(  )的交易為主。

  A.短期利率期貨(期權(quán))

  B.中期利率期貨(期權(quán))

  C.中長(zhǎng)期利率期貨(期權(quán))

  D.國(guó)債期貨

  43.如下圖所示,圖中的A點(diǎn)被稱為(  )。

  A.賣(mài)出信號(hào)

  B.死亡交叉點(diǎn)

  C.黃金交叉點(diǎn)

  D.下跌信號(hào)

  44.在期權(quán)合約中,(  )是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價(jià)還價(jià)的要素,其他合約要素均已標(biāo)準(zhǔn)化。

  A.履約日

  B.執(zhí)行價(jià)格

  C.期權(quán)權(quán)利金

  D.合約到期日

  45.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí),該期權(quán)為(  )。

  A.虛值期權(quán)

  B.實(shí)值期權(quán)

  C.極度虛值期權(quán)

  D.極度實(shí)值期權(quán)

  46.道•瓊斯綜合平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是(  )。

  A.DJIA

  B.DJCA

  C.DJUA

  D.DJTA

  47.在美國(guó)期貨市場(chǎng),(  )利率期貨合約問(wèn)套利比較困難。

  A.中期

  B.長(zhǎng)期

  C.短期

  D.中期和長(zhǎng)期

  48.客戶資信狀況惡化、客戶出現(xiàn)違規(guī)行為等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)屬于(  )。

  A.政府風(fēng)險(xiǎn)

  B.客戶風(fēng)險(xiǎn)

  C.期貨公司風(fēng)險(xiǎn)

  D.期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)

  49.持倉(cāng)量的增減取決于交易者在期貨市場(chǎng)中的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng),包括(  )種情況。

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

  50.我國(guó)各交易所的指令有效期是(  )

  A.當(dāng)日

  B.兩日內(nèi)

  C.三日內(nèi)

  D.12小時(shí)內(nèi)

  

  51.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是(  )成立的。

  A.1999年

  B.2000年

  C.2001年

  D.2002年

  52.在商品市場(chǎng)的需求量組成部分中,(  )是分析期貨商品價(jià)格變化趨勢(shì)最重要的數(shù)據(jù)之一。

  A.國(guó)內(nèi)消費(fèi)量

  B.出口量

  C.政府收入

  D.期末商品結(jié)存量。

  53.各地方民政部門(mén)審查批準(zhǔn)設(shè)立的地方期貨業(yè)社會(huì)團(tuán)體法人,是指期貨業(yè)協(xié)會(huì)的(  )。

  A.會(huì)員

  B.特別會(huì)員

  C.聯(lián)系會(huì)員

  D.地方會(huì)員

  54.下列關(guān)于會(huì)員制交易所和公司制交易所的說(shuō)法正確的是(  )。

  A.會(huì)員制法人對(duì)期貨交易所承擔(dān)有限責(zé)任

  B.公司制法人一般適用于《民法》的有關(guān)規(guī)定

  C.會(huì)員制交易所的資金來(lái)源于會(huì)員繳納的資格金

  D.會(huì)員制交易所的盈余部分作為紅利分給會(huì)員

  55.(  )是聯(lián)系期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的紐帶。

  A.報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)

  B.交割環(huán)節(jié)

  C.審批環(huán)節(jié)

  D.監(jiān)督環(huán)節(jié)

  56.世界上第一個(gè)現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)是(  )。

  A.1883年在美國(guó)成立的結(jié)算協(xié)會(huì)

  B.芝加哥期貨交易所結(jié)算公司

  C.倫敦結(jié)算所

  D.東京期貨交易所結(jié)算公司

  57.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用,使期貨交易能夠以獨(dú)有的(  )方式免除合約履行義務(wù)。

  A.現(xiàn)金結(jié)算交割

  B.對(duì)沖平倉(cāng)

  C.套期保值

  D.實(shí)物交割

  58.期貨公司分類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)有(  )類(lèi)?

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

  59.期貨公司分類(lèi)評(píng)價(jià)設(shè)定正常經(jīng)營(yíng)的期貨公司基準(zhǔn)分為(  )分。

  A.10分

  B.50

  C.100

  D.90

  60.根據(jù)分類(lèi)評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度,如果期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為,在分類(lèi)評(píng)價(jià)時(shí)將公司類(lèi)別下調(diào)(  )個(gè)級(jí)別。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.7

  

  二、多項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題,每題0.5分,共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中,至少有兩個(gè)符合題目要求。請(qǐng)將符合題目要求的選項(xiàng)代碼填入括號(hào)內(nèi)。)

  61.交易者將(  )結(jié)合起來(lái),以此判斷價(jià)格走勢(shì),做出交易決策。

  A.成交量

  B.持倉(cāng)量

  C.價(jià)格

  D.昨日走勢(shì)

  62.在(  )過(guò)渡階段,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)缺口。

  A.牛市開(kāi)始至結(jié)束

  B.熊市開(kāi)始至結(jié)束

  C.牛市盡頭、熊市開(kāi)始

  D.熊市盡頭、牛市開(kāi)始

  63.短期利率期貨合約的標(biāo)的物主要有(  )。

  A.利率

  B.短期政府債權(quán)

  C.德國(guó)國(guó)債

  D.存單

  64.經(jīng)濟(jì)因素影響利率期貨價(jià)格波動(dòng),經(jīng)濟(jì)因素包括(  )。

  A.經(jīng)濟(jì)周期

  B.通貨膨脹率

  C.經(jīng)濟(jì)狀況

  D.匯率政策

  65.下列屬于商品期貨的是(  )。

  A.天氣指數(shù)期貨

  B.鉛期貨

  C.電力期貨

  D.天然橡膠期貨

  66.根據(jù)2007年全球各衍生品期貨、期權(quán)成交量統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,(  )的期貨和期權(quán)交易量位于前三位。

  A.北美

  B.拉美

  C.歐洲

  D.亞太

  67.滬深300指數(shù)的樣本股包括(  )家滬市個(gè)股和(  )家深市個(gè)股。依次填空正確的是(  )。

  A.108;192

  B.208;92

  C.150;150

  D.192;108

  68.下列對(duì)商品期貨與金融期貨的描述,正確的是(  )。

  A.商品期貨合約的標(biāo)的物是有形的商品,而金融期貨合約的標(biāo)的物是無(wú)形的商品

  B.商品期貨中,投機(jī)者一般不采用期現(xiàn)套利交易,而在金融期貨中,期現(xiàn)套利更容易實(shí)現(xiàn)

  C.商品期貨進(jìn)行實(shí)物交割時(shí),存在著很大的交割成本,而金融期貨由于都采用現(xiàn)金交割,不存在運(yùn)輸成本和入庫(kù)出庫(kù)費(fèi),可以減少交割成本給交易雙方帶來(lái)的損耗

  D.目前在期貨交易中,金融期貨得到了飛速的發(fā)展,成交量大大的超過(guò)商品期貨,成為期貨交易中成交量最大的種類(lèi)

  69.對(duì)股指期貨描述正確的是(  )。

  A.以一籃子股票價(jià)格為基準(zhǔn)

  B.以單個(gè)股票價(jià)格為基準(zhǔn)

  C.屬于期貨領(lǐng)域

  D.屬于現(xiàn)貨領(lǐng)域

  70.滬深300指數(shù)成份股的選取標(biāo)準(zhǔn)是(  )。

  A.上市交易時(shí)間超過(guò)一個(gè)季度

  B.ST股

  C.股票價(jià)格無(wú)明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱

  D.公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,最近一年無(wú)重大違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題。

     期貨法律法規(guī)考點(diǎn)匯總:期貨交易管理?xiàng)l例

     《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答:多項(xiàng)選擇題

  

  71.期權(quán)交易指令一般包括:(  )、數(shù)量、合約、執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)價(jià)格等

  A.申報(bào)方向

  B.合約月份及年份

  C.期權(quán)方向

  D.市價(jià)或限價(jià)

  72.外匯匯率的標(biāo)價(jià)方法有(  )。

  A.直接標(biāo)價(jià)法

  B.間接標(biāo)價(jià)法

  C.美元標(biāo)價(jià)法

  D.歐元標(biāo)價(jià)法

  73.權(quán)利金也稱為(  )。

  A.期權(quán)費(fèi)

  B.權(quán)利費(fèi)

  C.權(quán)利價(jià)格

  D.期權(quán)價(jià)格

  74.期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的5%的有(  )。

  A.上海期貨交易所燃料油期貨合約

  B.上海期貨交易所黃金期貨合約

  C.大連商品交易所玉米期貨合約

  D.鄭州商品交易所菜籽油期貨合約

  75.按照期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系的不同,可將期權(quán)分(  )

  A.實(shí)值期權(quán)

  B.虛值期權(quán)

  C.平值期權(quán)

  D.等值期權(quán)

  76.影響權(quán)利金的基本因素包括:標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格、執(zhí)行價(jià)格、(  )。

  A.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率

  B.距到期時(shí)剩余時(shí)間

  C.利率風(fēng)險(xiǎn)

  D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

  77.天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū),在下列國(guó)家中,有天然橡膠期貨交易的有(  )

  A.中國(guó)

  B.日本

  C.新加坡

  D.馬來(lái)西亞

  78.下列關(guān)于商品交易所棕櫚油期貨合約的說(shuō)法中,不正確的有(  )。

  A.交易單位是5噸/手

  B.最小變動(dòng)價(jià)位是2元/噸

  C.交易手續(xù)費(fèi)不超過(guò)5元/手

  D.交易代碼為P

  79.對(duì)于美式期權(quán)來(lái)說(shuō),有效期長(zhǎng)的期權(quán)包含了(  )。

  A.有效期短的期權(quán)的所有的執(zhí)行機(jī)會(huì)

  B.有效期越長(zhǎng),標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格向買(mǎi)方所期望的方向變動(dòng)的可能性越大

  C.買(mǎi)方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)越多

  D.買(mǎi)方行使期權(quán)的機(jī)會(huì)越少

  80.參與期現(xiàn)套利,要求交易者對(duì)(  )比較熟悉。

  A.現(xiàn)貨商品的貿(mào)易

  B.現(xiàn)貨商品的運(yùn)輸

  C.現(xiàn)貨商品的儲(chǔ)存

  D.期貨商品的交易

  

  81.期貨投機(jī)交易的建倉(cāng)階段,一般策略和方法包括(  )。

  A.跨期套利(選擇合約交割月份)

  B.買(mǎi)低賣(mài)高或賣(mài)高買(mǎi)低

  C.金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出

  D.平均買(mǎi)低或平均賣(mài)高

  82.期貨投機(jī)交易者要想成功的預(yù)測(cè)和交易,最終還受(  )等方面的影響。

  A.客觀現(xiàn)實(shí),

  B.個(gè)人情緒

  C.分析方法

  D.所制定的交易計(jì)劃

  83.可以根據(jù)(  ),預(yù)測(cè)和掌握風(fēng)險(xiǎn)及其后果。

  A.風(fēng)險(xiǎn)自身的運(yùn)行規(guī)律

  B.歷史資料

  C.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

  D.監(jiān)測(cè)儀器

  84.套利交易是期貨市場(chǎng)的交易方式之一,對(duì)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展起著重要的作用,主要表現(xiàn)在(  )。

  A.有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的合理價(jià)差關(guān)系的形成

  B.套利行為有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高

  C.套利有助于優(yōu)化資源配置

  D.套利行為有助于市場(chǎng)穩(wěn)定

  85.期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有,除下列(  )情形外,嚴(yán)禁挪作他用。

  A.依據(jù)客戶的要求支付可用資金

  B.支付期貨公司工作人員的工資

  C.為客戶交存保證金,支付手續(xù)費(fèi)、稅款

  D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他情形

  86.對(duì)期貨市場(chǎng)有規(guī)范和調(diào)整作用的法律是(  )。

  A.《民法通則》

  B.《刑法》

  C.《行政復(fù)議法》

  D.《仲裁法》

  87.以下由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的法律法規(guī)是(  )。

  A.《期貨交易管理?xiàng)l例》

  B.《期貨交易所管理辦法》

  C.《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》

  D.《天然橡膠進(jìn)口配額管理暫行辦法》

  88.當(dāng)某合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化,連續(xù)若干個(gè)交易日的累積漲跌幅達(dá)到一定程度時(shí),交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況,采取(  )等措施。

  A.強(qiáng)行平倉(cāng)

  B.暫停部分會(huì)員或全部會(huì)員開(kāi)新倉(cāng)

  C.限制部分或全部會(huì)員出金

  D.對(duì)部分或全部會(huì)員的單邊或雙邊、同比例或不同比例提高交易保證金

  89.世界范圍看,目前外匯期貨期權(quán)交易的主要市場(chǎng)在(  )。

  A.美國(guó)

  B.英國(guó)

  C.印度

  D.巴西

  90.國(guó)際收支狀況是一國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的綜合反映,它對(duì)匯率的影響(  )。

  A.持久

  B.直接

  C.迅速

  D.明顯

  

  91.在國(guó)際收支各項(xiàng)目中,對(duì)匯率變動(dòng)影響最大的是(  )。

  A.貿(mào)易項(xiàng)目

  B.經(jīng)常項(xiàng)目

  C.資本項(xiàng)目

  D.收益項(xiàng)目

  92.套期保值有效性的評(píng)價(jià)以(  )來(lái)評(píng)價(jià)。

  A.期貨市場(chǎng)的盈虧

  B.現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈虧

  C.套期保值的“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”的實(shí)質(zhì)

  D.兩個(gè)市場(chǎng)盈虧抵消的程度

  93.套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出一定的現(xiàn)貨商品的同時(shí),在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)與現(xiàn)貨(  )的期貨商品。

  A.價(jià)格相同

  B.方向相同

  C.數(shù)量相當(dāng)

  D.品種相同

  94.市場(chǎng)利率上升,標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅大于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅,投資者可以擇機(jī)持有(  )和(  ),以獲取套利收益。

  A.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的空頭

  B.較短期國(guó)債期貨的多頭

  C.較長(zhǎng)期國(guó)債期貨的多頭

  D.較短期國(guó)債期貨的空頭

  95.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的圖示方法有多種,其中(  )通常在日內(nèi)交易時(shí)使用。

  A.竹線圖

  B.分時(shí)圖

  C.K線圖

  D.閃電圖

  96.表述期貨價(jià)格走勢(shì)的多種圖示方法中(  )可以很明顯地看出市況“低開(kāi)高收”還是“高開(kāi)低收”,形象鮮明,直觀實(shí)用。

  A.分時(shí)圖

  B.竹線圖

  C.K線圖

  D.閃電圖

  97.對(duì)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)描述正確的是(  )。

  A.應(yīng)用最為廣泛的平均指數(shù)

  B.屬于價(jià)格加權(quán)型指數(shù)

  C.分成由30只藍(lán)籌股構(gòu)成

  D.由233種股票組成

  98.技術(shù)分析法的理論是基于以下(  )市場(chǎng)假設(shè)。

  A.市場(chǎng)行為反映一切

  B.價(jià)格呈趨勢(shì)變動(dòng)

  C.歷史會(huì)重演

  D.價(jià)格波動(dòng)是隨機(jī)的,沒(méi)有什么規(guī)律

  99.金融時(shí)報(bào)指數(shù)分別有(  )。

  A.30種股票指數(shù)

  B.100種股票指數(shù)

  C.300種股票指數(shù)

  D.500種股票指數(shù)

  100.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的樣本股包括什么行業(yè)的股票。(  )

  A.農(nóng)業(yè)

  B.制造業(yè)

  C.會(huì)融業(yè)

  D.運(yùn)輸業(yè)

  

  101.股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為(  )風(fēng)險(xiǎn)。

  A.政策風(fēng)險(xiǎn)

  B.利率風(fēng)險(xiǎn)

  C.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

  D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  102.我國(guó)期貨交易所規(guī)定,當(dāng)會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列(  )情形之一時(shí),交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

  A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的

  B.客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定

  C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的

  D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的

  103.滬深300股指期貨合約的合約月份為(  )。

  A.當(dāng)月

  B.下月

  C.隨后兩個(gè)季月

  D.近期月份

  104.在套期保值中,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度方法有(  )。

  A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

  B.壓力測(cè)試法

  C.情景分析法

  D.模擬交易法

  105.交易目的主要是轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交易方式有(  )。

  A.現(xiàn)貨交易

  B.商品期貨交易

  C.金融期貨交易

  D.期權(quán)交易

  106.期貨交易的(  )機(jī)制,使得期貨投機(jī)具有高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的特征。

  A.保證金的杠桿機(jī)制

  B.雙向交易和對(duì)沖機(jī)制

  C.當(dāng)日無(wú)負(fù)債的結(jié)算機(jī)制

  D.強(qiáng)行平倉(cāng)制度1

  107.會(huì)員達(dá)到200家以上的交易所是(  )。

  A.上海期貨交易所

  B.大連商品交易所

  C.鄭州商品交易所

  D.中國(guó)金融期貨交易所

  108.下列(  )期權(quán)交易,在被執(zhí)行后轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的期貨多頭部位。

  A.賣(mài)出看跌期權(quán)

  B.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

  C.賣(mài)出看漲期權(quán)

  D.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

  109.期權(quán)的特點(diǎn)是(  )。

  A.期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物是特定的

  B.期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物的價(jià)格是市場(chǎng)價(jià)格

  C.期權(quán)買(mǎi)方取得的是買(mǎi)賣(mài)的權(quán)利,而不具有必須買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的義務(wù),買(mǎi)方有執(zhí)行的權(quán)利,也有不執(zhí)行的權(quán)利,完全可以靈活選擇

  D.期權(quán)買(mǎi)方要想獲得權(quán)利必須向賣(mài)方支付一定數(shù)量的費(fèi)用

  110.期權(quán)合約標(biāo)的物,可以是(  )。

  A.現(xiàn)貨商品

  B.期貨合約

  C.實(shí)物資產(chǎn)

  D.金融資產(chǎn)

  

  111.執(zhí)行價(jià)格的選擇要看投資者對(duì)后市的判斷,以及投資者對(duì)(  )的運(yùn)用。

  A.時(shí)間價(jià)值

  B.實(shí)值期權(quán)

  C.虛值期權(quán)

  D.平值期權(quán)

  112.在會(huì)員制期貨交易所,會(huì)員大會(huì)的職權(quán)包括(  )。

  A.制定章程及業(yè)務(wù)規(guī)則

  B.選舉高級(jí)管理人員

  C.決定期貨交易所的合并和終止

  D.審議批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案

  113.目前世界上期貨交易所的組織形式一般可分為(  )。

  A.合作制期貨交易所

  B.會(huì)員制期貨交易所

  C.公司制期貨交易所

  D.合伙制期貨交易所

  114.目前,下列屬于公司制期貨交易所的有(  )

  A.歐洲期貨交易所

  B.大連商品交易所

  C.中國(guó)香港交易所

  D.新加坡交易所

  115.我國(guó)期貨交易所的職能有(  )。

  A.進(jìn)行期貨交易盈虧計(jì)算,保證合約履行

  B.監(jiān)管會(huì)員的交易行為

  C.監(jiān)管指定交割倉(cāng)庫(kù)

  D.為會(huì)員提供內(nèi)幕信息

  116.穩(wěn)定期貨市場(chǎng)的重要力量是機(jī)構(gòu)投資者,其在哪些方面比個(gè)人投機(jī)者更具有優(yōu)勢(shì)?(  )。

  A.資金實(shí)力

  B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

  C.交易的專業(yè)能力

  D.交易信息來(lái)源

  117.(  )是國(guó)際期貨市場(chǎng)上的重要機(jī)構(gòu)投資者。

  A.對(duì)沖基金

  B.商品投資基金’

  C.金融機(jī)構(gòu)

  D.養(yǎng)老基金

  118.基金托管人的主要職責(zé)有(  )。

  A.簽署基金決算報(bào)告

  B.辦理有關(guān)交易的交割事項(xiàng)

  C.保管基金資產(chǎn),計(jì)算財(cái)產(chǎn)本息,催繳現(xiàn)金證券的利息

  D.記錄、報(bào)告并監(jiān)督基金在證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上的所有交易

  119.對(duì)同時(shí)適用交易所規(guī)定的(  )漲跌停板情形的,其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最低值確定。

  A.兩種

  B.三種

  C.兩種以上

  D.三種以上

  120.期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易是國(guó)際期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期實(shí)行的交易方式,我國(guó)(  )交易所有期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

  A.大連商品交易所

  B.中國(guó)金融交易所

  C.鄭州商品交易所

  D.上海期貨交易所

  

  三、判斷是非題(本題共20個(gè)小題,每題0.5分,共10分。正確的用A表示,錯(cuò)誤的用B表示。)

  121.在對(duì)現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值時(shí),可以使用期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。(  )

  122.進(jìn)入20世紀(jì)80年代以來(lái),浮動(dòng)匯率制走上了各個(gè)貨幣當(dāng)局聯(lián)合干預(yù)的階段。(  )

  123.一般來(lái)說(shuō),執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差額越大,則時(shí)間價(jià)值越大。(  )

  124.外匯期貨和遠(yuǎn)期外匯是同一種交易工具。(  )

  125.在價(jià)差套利中,交易者關(guān)注的是某一個(gè)期貨合約的價(jià)格向哪個(gè)方向變動(dòng)。(  )

  126.賣(mài)出套利中只要價(jià)差縮小就會(huì)盈利。(  )

  127.買(mǎi)賣(mài)雙方都是入市開(kāi)倉(cāng),一方買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng),另一方賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)時(shí),持倉(cāng)量減少。(  )

  128.買(mǎi)人期貨保值適用于準(zhǔn)備在將來(lái)某一時(shí)間1內(nèi)購(gòu)進(jìn)某種商品或資產(chǎn),防止日后買(mǎi)入現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)時(shí)價(jià)格上漲。(  )

  129.一般而言,標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越頻繁、越劇烈,該商品期貨合約的每日停板額就應(yīng)設(shè)置得大一些,反之則小一些。(  )

  130.在買(mǎi)賣(mài)雙方中,一方為買(mǎi)人開(kāi)倉(cāng),另一方為賣(mài)出平倉(cāng)(即多頭換手)時(shí),持倉(cāng)量不變,這意味著“舊賣(mài)方向新賣(mài)方買(mǎi)進(jìn)”。(  )

  131.股票交易中以主動(dòng)賣(mài)出指令成交的納入“外盤(pán)”,以主動(dòng)買(mǎi)入指令成交的納入“內(nèi)盤(pán)”。(  )

  132.“外盤(pán)”+“內(nèi)盤(pán)”=“總手”(  )

  133.同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)倉(cāng)交易,其在每個(gè)會(huì)員處的某一合約的持倉(cāng)額度不得超出該客戶的持倉(cāng)限額。(  )

  134.目前LME擁有世界上成交量最大的黃金期貨合約。(  )

  135.最高價(jià)是指開(kāi)盤(pán)后到當(dāng)天交易結(jié)束后的最高成交價(jià)格。(  )

  136.公司制交易所對(duì)交易中任何一方的違約行為所產(chǎn)生的損失負(fù)責(zé)賠償。(  )

  137.利率期貨自推出后交易量很快超過(guò)了傳統(tǒng)的商品期貨,目前為全球第二大期貨品種。(  )

  138.在國(guó)債期貨交易中,成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的。(  )

  139.套利是同時(shí)做兩筆交易,如果投資者在套利時(shí)同時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng),則期貨經(jīng)紀(jì)商和交易所會(huì)認(rèn)為這是一筆套利交易,傭金按一筆交易收取。(  )

  140.在不同國(guó)家的市場(chǎng)進(jìn)行套利,要承擔(dān)匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。(  )

  

  四、綜合題(本題共15個(gè)小題,每題2分,共30分。在每題所給的選項(xiàng)中,有1個(gè)或1個(gè)以上的選項(xiàng)符合題目要求。請(qǐng)將符合題目要求的選項(xiàng)代碼填入括號(hào)內(nèi))

  141.需求函數(shù)公式為D=f(P,T,I,Pr,Pe)。其中Pr表示的是(  )。

  A.該產(chǎn)品的價(jià)格

  B.相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格

  C.消費(fèi)者的預(yù)期

  D.消費(fèi)者的偏好

  142.根據(jù)所買(mǎi)賣(mài)的交割月份及買(mǎi)賣(mài)方向的差異,跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種。不同的商品期貨合約適用不同的套利方式,下列說(shuō)法正確的是(  )。

  A.活牛、生豬等不可存儲(chǔ)的商品的期貨合約適用于牛市套利

  B.小麥、大豆、糖、銅等可存儲(chǔ)的商品的期貨合約適用于牛市套利

  C.牛市套利對(duì)于可儲(chǔ)存的商品并且是在相同的作物年度最有效

  D.當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?,以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí),進(jìn)行熊市套利是很容易獲利的

  E.當(dāng)近期合約的價(jià)格已經(jīng)相當(dāng)?shù)?,以至于它不可能進(jìn)一步偏離遠(yuǎn)期合約時(shí),進(jìn)行熊市套利是很難獲利的

  143.9月15日,期權(quán)的權(quán)利金為0.0317,購(gòu)買(mǎi)1張期權(quán)合約需要的資金為0.0317x62500=1981.25美元。該日,標(biāo)的期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格為1.5609,如果按10%的比率繳納保證金,則購(gòu)買(mǎi)1張期貨合約需要的保證金為(  )美元。

  A.19511.25

  B.9755.625

  C.1981.25

  D.3092.53

  144.下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所中的歐元期貨合約的描述正確的是(  )。

  A.合約月份是12個(gè)連續(xù)的季度月

  B.合約月份是6個(gè)連續(xù)的季度月

  C.最后交易日為交割日期第l個(gè)營(yíng)業(yè)日的上午9:16

  D.最后交易日為交割日期第2個(gè)營(yíng)業(yè)日的上午9:16

  E.交割地點(diǎn)為結(jié)算所指定的各國(guó)貨幣發(fā)行國(guó)銀行

  145.6月1日玉米期貨合約的EMA(12)和EMA(26)的值分別為1860元/噸和1880元/噸,4月2日的DIF值為1574.22,可以推測(cè)出,4月2日玉米期貨合約的收盤(pán)價(jià)為(  )元/噸。

  A.1900

  B.1890

  C.1850

  D.1870

  146.某公司購(gòu)入500噸棉花,價(jià)格為13400元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以14200元/噸價(jià)格在鄭州商品交易所做套期保值交易,棉花3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以12600元/噸的價(jià)格將該批棉花賣(mài)出,同時(shí)以12700元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果為(  )元。(其他費(fèi)用忽略)

  A.盈利10000

  B.虧損12000

  C.盈利12000

  D.虧損10000

  147.假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點(diǎn),市場(chǎng)利率為6%,年指數(shù)股息率為1.5%,借貸利息差為0.5%,期貨合約買(mǎi)賣(mài)手續(xù)費(fèi)雙邊為0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn),同時(shí),市場(chǎng)沖擊成本也是0.3個(gè)指數(shù)點(diǎn),股票買(mǎi)賣(mài)雙方,雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本各為成交金額的0.6%,5月30日的無(wú)套利區(qū)是(  )。

  A.[1604.8,1643.2]

  B.[1604.2,1643.8]

  C.[1601.53,1646.47]

  D.[1602.13,1645.87]

  148.某交易者以0.0106(匯率)的價(jià)格出售l0張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)(1張GBD/USD期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于,即62500英鎊)。當(dāng)GBD/USD期貨合約的價(jià)格為l.5616時(shí),該看漲期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為0.0006,該交易者的盈虧狀況(不計(jì)交易費(fèi)用)如何。(  )

  A.可選擇對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)期權(quán),平倉(cāng)收益為625美元

  B.可選擇對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)期權(quán),平倉(cāng)收益為6250美元

  C.可選擇持有合約至到期,獲得權(quán)利金收入6625美元

  D.可選擇持有合約至到期,獲得權(quán)利金收入662.5美元

  149.某交易者在1月30日買(mǎi)入1手9月份銅合約,價(jià)格為19520元/噸,同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約,價(jià)格為19570元/噸,5月30日該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約,價(jià)格為19540元/噸,同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約,已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損l00元,且交易所規(guī)定,1手=5噸,試推算7月30日的11月份銅合約價(jià)格是(  )元/噸。

  A.18610

  B.19610

  C.18630

  D.19640

  150.某多頭套期保值者,用5月小麥期貨保值,入市成交價(jià)為2030元/噸;一個(gè)月后,該保值者完成現(xiàn)貨交易,價(jià)格為2160元/噸。同時(shí)將期貨合約以2220元/噸平倉(cāng),如果該多頭套期保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù),則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是(  )元/噸。

  A.1960

  B.1970

  C.2020

  D.2040

  151.某交易者以86點(diǎn)的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1290的S&P500美式看跌期貨期權(quán)(1張期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手期貨合約,合約乘數(shù)為250美元),當(dāng)時(shí)標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1204點(diǎn)。標(biāo)的期貨合約的價(jià)格為1222點(diǎn)時(shí),該看跌期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格為68點(diǎn),如果賣(mài)方在買(mǎi)方行權(quán)前將期權(quán)合約對(duì)沖平倉(cāng),平倉(cāng)收益為(  )美元。

  A.45000

  B.180

  C.1204

  D.4500

  152.假設(shè)用于CBOTl0年期國(guó)債期貨合約交割的國(guó)債,轉(zhuǎn)換因子是1.523。該合約的交割價(jià)格為110~16,則買(mǎi)方需支付(  )美元來(lái)購(gòu)入該債券。

  A.164389.3

  B.178327.4

  C.158343.3

  D.168291.5

  153.某交易者在3月20日賣(mài)出l手7月份大豆合約,價(jià)格為2840.元/噸,同時(shí)買(mǎi)人1手9月份大豆合約,價(jià)格為2890元/噸。5月20日,該交易者買(mǎi)人1手7月份大豆合約,價(jià)格為2810元/噸,同時(shí)賣(mài)出1手9月份大豆合約,價(jià)格為2875元/噸,交易所規(guī)定1手=10噸,那么該套利的凈盈虧情況為(  )。

  A.獲利150元

  B.虧損150元

  C.虧損260元

  D.獲利260元

  154.面值為1000(100美元的3個(gè)月期國(guó)債,當(dāng)成交指數(shù)為94.12時(shí),買(mǎi)賣(mài)這種債券的成交價(jià)為(  )美元。

  A.985300

  B.941200

  C.990200

  D.934500

  155.某新客戶存入保證金10萬(wàn)元,8月1日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)人大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為4100元/噸。同天賣(mài)出平倉(cāng)大豆合約20手,成交價(jià)為4140元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4150元/噸,交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉(cāng)盈虧為多少元?(  )

  A.1000

  B.8000

  C.18000

  D.10000

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