當前位置: 首頁 > 期貨從業(yè)資格 > 期貨從業(yè)資格模擬試題 > 期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題一

期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題一

更新時間:2014-10-20 15:31:35 來源:|0 瀏覽0收藏0

期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要 期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題一,環(huán)球網校期貨從業(yè)資格頻道小編為你整理搜集,以供參考。

  課程推薦:期貨從業(yè)資格輔導全科優(yōu)惠折扣套餐 開心聚“惠”套餐 無限次暢學

  期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題匯總

  單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中,只有1項最符合題目要求,請將正確選項的代碼填入括號內)

  1.在滬深300股指期貨合約到期交割時,根據(  )計算雙方的盈虧金額。[2010年9月真題]

  A.當日成交價

  B.當日結算價

  C.交割結算價

  D.當日收量價

  【解析】股指期貨交易中,在最后結算日,所有的未平倉合約必須按逐日盯市的方法結算,即按最后結算價結算盈虧,這意味著所有的未平倉合約已按照最后結算價全部平倉。

  2.滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價值的(  )。[2010年6月真題]

  A.8%

  B.5%

  C.10%

  D.12%

  【解析】滬深300股指期貨是國內滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數,其合約的最低交易保證金是合約價值的10%o

  3.滬深300股指期貨的當日結算價是指某一期貨合約的(  )。[2010年5月真題]

  A.最后一小時成交量加權平均價

  B.收量價

  C.最后二小時的成交價格的算術平均價

  D.全天成交價格

  【解析】滬深300股指期貨以期貨合約最后一小時成交量加權平均價作為當日結算價。其最后結算價的產生方法為:到期日滬深300現貨指數最后兩小時所有指數點的算術平均價。

  4.若某滬深300股指期貨合約報價為3000點,則1手該合約的價值為(  )萬元。[2010年3月真題]

  A.75

  B.90

  C.30

  D.9

  【解析】滬深300股指期貨合約的合約乘數為每點300元,合約價值=滬深300指數點x300元=3000x300=900000(元)=90(萬元)。

  期貨從業(yè)基礎知識之利率期貨習題匯總

  期貨法律:考試大綱

  基礎知識:歷年真題

  課程推薦:期貨從業(yè)資格輔導全科優(yōu)惠折扣套餐 開心聚“惠”套餐 無限次暢學

  期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題匯總

  5.滬探300指數的基日是(  )。[2009年11月真題]

  A.2003年12月31日

  B.2004年12月31日

  C.2003年8月31日

  D.2004年8月31日

  【解析】滬深300指數是國內滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數,300只指數成分股從滬深兩家交易所選出。該指數以2004年12月31日為基日,以該日300只成分股的調整市值為基期,基期指數定為1000點。

  6.滬深300股指期貨的合約價值為指數點乘以(  )元人民幣。[2009年11月真題]

  A.400

  B.300

  C.200

  D.100

  【解析】我國的滬深300股指期貨合約乘數為每點300元,每份合約價值=滬深300指數點x300元。

  7.滬深300指數采用(  )作為加權比例。

  A.非自由流通股本

  B.自由流通股本

  C.總股本

  D.對自由流通股本分級靠檔,以調整后的自由流通股本為權重

  【解析】滬深300指數是國內滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數,300只指數成分股從滬深兩家交易所選出。滬深300指數是成分指數,盡管成分股會有調整,但股票數目不會變化,永遠為300只。在指數的加權計算中,滬深300指數以調整股本作為權重,調整股本是對自由流通股本分級靠檔后獲得的,以調整后的自由流通股本為權重。

  8.關于股票期貨的描述,不正確的是(  )。

  A.股票期貨比股指期貨產生晚

  B.股票期貨的標的物是相關股票

  C.股票期貨可以采用現金交割

  D.市場上通常將股票期貨稱為個股期貨

  【解析】A項,股票期貨比股指期貨產生早,股票期貨最早產生于20世紀70年代,股指期貨產生于1982年的美國;B項,股票期貨是以股票為標的物的期貨合約;C項,由于某些股票在國外證券交易所上市,無法進行實物交割,部分交易所對股票期貨便采用現金交割方式;D項,股票期貨合約的對象是指單一的股票,市場上也通常將股票期貨稱為個股期貨(SingleStockFuture,簡稱SSF)

  期貨從業(yè)基礎知識之利率期貨習題匯總

  期貨法律:考試大綱

  基礎知識:歷年真題

  課程推薦:期貨從業(yè)資格輔導全科優(yōu)惠折扣套餐 開心聚“惠”套餐 無限次暢學

  期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題匯總

  9.目前,芝加哥商業(yè)交易所S&P500指數期貨的原乘數為(  )美元。

  A.200

  B.100

  C.250

  D.500

  【解析】鑒于指數上升導致合約價值過高這一原因,芝加哥商業(yè)交易所在1997年11月將S&P500指數的原乘數由500美元調至250美元,以縮小合約價值。

  10.目前,(  )的成分股就是由中國香港交易所上市的較有代表性的43家公司的股票構成。

  A.恒生指數

  B.國企指數

  C.紅籌股指數

  D.Hjfe金鵪指數

  【解析】恒生指數是由中國香港恒生銀行于1969年11月24日開始編制的用以反映中國香港股市行情的一種股票指數。該指數的成分股最初由在中國中國香港上市的較有代表性的33家公司的股票構成,其中金融業(yè)4種、公用事業(yè)6種、地產業(yè)9種、其他行業(yè)14種。目前,恒生指數成分股數量已增至43個。

  11.深300指數中成分股名單(  )定期調整一次。

  每半年

  B.每月

  C.每季度

  D.每年

  12.在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用相關標的指數的點數(  )來計算。

  A.乘以100

  B.乘以100%

  C.乘以乘數

  D.除以乘數

  13.CME標準普爾500指數期貨合約的乘數為(  )美元。

  A.20

  B.50

  C.100

  D.250

  期貨從業(yè)基礎知識之利率期貨習題匯總

  期貨法律:考試大綱

  基礎知識:歷年真題

  課程推薦:期貨從業(yè)資格輔導全科優(yōu)惠折扣套餐 開心聚“惠”套餐 無限次暢學

  期貨從業(yè)基礎知識之股指期貨習題匯總

  14.股價指數期貨在最后交易日以后,以下列哪一種方式交割?(  )

  A.?金交割

  B.依賣方決定將股票交給買方

  C.依買方決定以何種股票交割

  D.由交易所決定交割方式

  15.當中國香港恒生指數從16000點跌到15990點時,恒生指數期貨合約的實際價格波動為(  )港元。

  A.10

  B.500

  C.799500

  D.800000

  【解析】恒生指數期貨合約的乘數為50港元,當恒生指數下跌10點時,其實際價格波動為10x50=500(港元)。

  16.全球期貨(期權)交易量中,所占比重最大的品種是(  )。

  A.股指期貨

  B.商品期貨

  C.利率期貨

  D.能源期貨

  【解析】目前,股指期貨交易已成為金融期貨――也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

  17.某投機者4月10日買入2張某股票期貨合約,價格為47.85港元/股,合約乘數為5000港元。5月15日,該投機者以49.25港元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其它費用的情況下,其凈收益是(  )港元。

  A.5000

  B.7000

  C.10000

  D.14000

  【解析】該投機者凈收益=(49.25-47.85)×2×5000=14000(港元)。

  18.滬深300股指期貨報價的最小變動量是0.1點,滬深300股指期貨合約的乘數為300元,則一份合約的最小變動金額是(  )元。

  A.0.3

  B.3

  C.30

  D.6

  【解析】一份滬深300取指期貨合約的最小變動金額是0.1×300=30(元)。

  參考答案:1C 2C 3A 4B 5B 6B 7D 8A 9C 10A 11A 12C 13D 14A 15B 16A 17D 18C

  期貨從業(yè)基礎知識之利率期貨習題匯總

  期貨法律:考試大綱

  基礎知識:歷年真題

分享到: 編輯:環(huán)球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

期貨從業(yè)資格資格查詢

期貨從業(yè)資格歷年真題下載 更多

期貨從業(yè)資格每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

期貨從業(yè)資格各地入口
環(huán)球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部