期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》單選專項練習(xí)二十

更新時間：2015-02-05 11:15:41 來源：|0

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摘要期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》單選專項練習(xí)二十，環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理，預(yù)祝廣大備考考生順利通過期貨從業(yè)資格考試！

　　1.期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，下列有關(guān)結(jié)算公式描述錯誤的是(　　)。

　　A.當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

　　B.持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧

　　C.歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-開倉當(dāng)日結(jié)算價)×持倉量

　　D.平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧

　　2.配對日閉市后，大連商品交易所按照(　　)的原則為買賣會員雙方進(jìn)行交割配對。

　　A.持倉時間最長的買持倉優(yōu)先，申報交割意向的買持倉優(yōu)先

　　B.申報交割意向的買持倉優(yōu)先，持倉時間最長的買持倉優(yōu)先

　　C.持倉時間最長的賣持倉優(yōu)先，申報交割意向的賣持倉優(yōu)先

　　D.申報交割意向的賣持倉優(yōu)先，持倉時問最長的賣持倉優(yōu)先

　　3.以下不符合套期保值的操作原則的是(　　)。

　　A.交易方向相同

　　B.商品種類相同

　　C.商品數(shù)量相等或相近

　　D.月份相同

　　4.在正常情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨的價格主要是由于(　　)。

　　A.人們總是偏好于現(xiàn)貨導(dǎo)致現(xiàn)貨的需求上升

　　B.現(xiàn)貨為人們帶來很大的方便

　　C.現(xiàn)貨可以為人們帶來收益

　　D.持有現(xiàn)貨所發(fā)生的持有成本的存在

　　5.若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，則基差會(　　)。

　　A.走強

　　B.走弱

　　C.不變

　　D.不確定

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　　6.賣出套期保值付出的代價是(　　)。

　　A.不能夠回避未來現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險

　　B.不利于保值者能夠按照計劃強化管理、完成銷售計劃

　　C.不利于現(xiàn)貨合約的順利簽訂

　　D.保值者放棄了日后出現(xiàn)價格上漲而獲得更高利潤的機(jī)會

　　7.出現(xiàn)下列(　　)情況，將使買人套期保值者出現(xiàn)盈利。

　　A.正向市場中，基差走強

　　B.正向市場轉(zhuǎn)為反向市場

　　C.反向市場中，基差走強

　　D.反向市場轉(zhuǎn)為正向市場

　　8.判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是(　　)。

　　A.周期分析法

　　B.基本分析法

　　C.個人感覺

　　D.技術(shù)分析法

　　9.從投機(jī)者持倉時間區(qū)分，期貨投機(jī)者可以分為(　　)。

　　A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者

　　B.大投機(jī)商和中小投機(jī)商

　　C.基本分析派和技術(shù)分析派

　　D.長線交易考、短線交易者、當(dāng)日交易者和套期圖利者

　　10.某投機(jī)者于當(dāng)日在上海期貨交易所買入20手銅期貨合約，一天后他將頭寸平倉了結(jié)，則該投機(jī)者屬于(　　)。

　　A.長線交易者

　　B.短線交易者

　　C.當(dāng)日交易者

　　D.搶帽子者

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　　11.按照一般性資金管理要求，在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的(　　)以內(nèi)。

　　A.5%～10%

　　B.10%～15%

　　C.15%～20%

　　D.20%～25%

　　12.在反向市場中，多頭投機(jī)者的操作策略應(yīng)該是(　　)。

　　A.買人交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　B.賣出交割月份較近的合約

　　C.買人交割月份較近的合約

　　D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　13.(　　)要求投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場。

　　A.掌握限制損失、滾動利潤的原則

　　B.靈活運用止損指令

　　C.做好資金和風(fēng)險管理

　　D.強行平倉制度

　　14.理論上，在反向市場牛市套利中，如果價差縮小，交易者(　　)。

　　A.獲利

　　B.虧損

　　C.保本

　　D.不確定

　　15.投資者預(yù)計銅不同月份的期貨合約價差將縮小，買入1手7月銅期貨合約，價格為1000美元/噸，同時賣出1手9月銅期貨合約，價格為7200美元/噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是(　　)交易。

　　A.蝶式套利

　　B.賣出套利

　　C.投機(jī)

　　D.買人套利

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　　16.反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時應(yīng)采取熊市套利決策?(　　)

　　A.近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　B.近期月份合約價格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約

　　C.近期月份合約價格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　D.近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份和約

　　17.下面蝶式套利的做法正確的是(　　)。

　　A.買人近期月份合約，同時賣出居中月份合約，并買人遠(yuǎn)期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　B.先買人遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份合遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　C.賣出近期月份合約，同時買入居中月份合約，并賣出遠(yuǎn)期月份合約，其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份數(shù)量之和

　　D.先賣出遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買人近期月份合約，其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和

　　18.當(dāng)消費者預(yù)期一種商品的價格會上漲時，該商品的需求量會(　　)。

　　A.增加

　　B.減少

　　C.不變

　　D.都有可能

　　19.未平倉量下降，價格上升，說明市場處于技術(shù)性(　　)。

　　A.弱市

　　B.強市

　　C.不弱不強

　　D.牛市

　　20.最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)是(　　)。

　　A.雙重頂(底)

　　B.頭肩頂(底)

　　C.三重頂(底)

　　D.V形反轉(zhuǎn)(底)

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】C【解析】歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價-上-日結(jié)算價)×持倉量。

　　2.【答案】B【解析】配對日閉市后，交易所通過系統(tǒng)為申請交割的賣方會員找出該交割月多頭持倉，按照“申報交割意向的買持倉優(yōu)先，持倉時間最長的買持倉優(yōu)先”的原則進(jìn)行交割配對。

　　3.【答案】A【解析】套期保值的操作原則包括商品種類相同原則、商品數(shù)量相等原則、月份相同或相近原則和交易方向相反原則。

　　4.【答案】D【解析】在市場供求比較正常的情況下，期貨價格=現(xiàn)貨價格+持有成本。

　　5.【答案】A【解析】若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，基差從?fù)值變?yōu)檎?，基差走強?/P>

　　6.【答案】D【解析】賣出套期保值能夠回避未來現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險，能夠按照計劃強化管理、完成銷售計劃，有利于現(xiàn)貨合約的順利簽訂，但是保值者放棄了日后出現(xiàn)價格上漲而獲得更高利潤的機(jī)會。

　　7.【答案】D【解析】買人套期保值者在基差走弱時會出現(xiàn)虧損，因此盈利發(fā)生的情況有：正向市場中，基差走弱;反向市場中，基差走弱;反向市場轉(zhuǎn)為正向市場。

　　8.【答案】D【解析】技術(shù)分析法用來判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間，基本分析法用來判斷市場的大勢。

　　9.【答案】D【解析】從交易部頭寸區(qū)分，期貨投機(jī)者可以分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者;從交易量大小區(qū)分，期貨投機(jī)者可以分為大投機(jī)商和中小投機(jī)商;從分析預(yù)測方法區(qū)分，期貨投機(jī)者可以分為基本分析派和技術(shù)分析派;從投機(jī)者持倉時間區(qū)分，期貨投機(jī)者可以分為長線交易考、短線交易者、當(dāng)日交易者和套期圖利者。

　　10.【答案】B【解析】短線交易者一般是當(dāng)天下單，在一日或幾日內(nèi)了結(jié)。

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　　11.【答案】D【解析】按照一般性資金管理要求，在任何單個的市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%～15%以內(nèi);按照一般性資金管理要求，在任何單個的市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi);按照一般性資金管理要求，在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的 20%～25%以內(nèi)。

　　12.【答案】A【解析】若市場處于反向市場，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時損失較少。

　　13.【答案】A【解析】投機(jī)的掌握限制損失、滾動利潤的原則要求投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場。投機(jī)者即使投資經(jīng)驗非常豐富，也不可能每次投資都會獲利。損失出現(xiàn)并不可怕，怕的是不能及時止損，釀成大禍。

　　14.【答案】B【解析】在反向市場牛市套利中，如果價差擴(kuò)大，交易者獲利可能性較大。

　　15.【答案】B【解析】如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將縮小時，套利者可通過賣出其中價格較高的一“邊”同時買人價格較低的一“邊”來進(jìn)行套利，這種套利為賣出套利。

　　16.【答案】C【解析】當(dāng)市場是熊市時，較近月份的合約價格下降幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價格的下降幅度。如果是反向市場，則近期合約與遠(yuǎn)期合約的價差會縮小，此時采取熊市套利的盈利性較大。

　　17.【答案】A【解析】蝶式套利的具體操作方法是：買入(或賣出)近期月份合約，同時賣出(或買入)居中月份合約，并買入(或賣出)遠(yuǎn)期月份合約。其中，居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和。

　　18.【答案】A.【解析】預(yù)期商品的價格會上漲時，該商品的需求量會增加;預(yù)期商品的價格會下跌時，該商品的需求量會減少。

　　19.【答案】A【解析】交易量和持倉量下降說明市場上原交易者正在對沖了結(jié)其合約。價格上升又表明，市場上原賣出者在買人補倉時其力量超過了原買入者賣出平倉的力量。因此，這種情況說明市場處于技術(shù)性弱市，主要體現(xiàn)在空頭回補，而不是主動性做多買盤。

　　20.【答案】B【解析】頭肩頂和頭肩底是價格形態(tài)中出現(xiàn)得最多的形態(tài)，是最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。

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