2021年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》知識點(diǎn)：流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素

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知識點(diǎn)：流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素

一、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

(一)定義

在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況

(二)“借短貸長”

1、是常見的期限錯配

2、提高資金使用效率、利用存貸利差增加收益

3、可能因到期資產(chǎn)的現(xiàn)金流入不足造成支付困難

4、正常范圍內(nèi)的期限錯配是正常、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險

二、資產(chǎn)負(fù)債貨幣結(jié)構(gòu)

(一)形成原因

本國或國際市場出現(xiàn)異常，外幣債權(quán)方要求提前償付債務(wù)，造成外幣流動性不足

(二)管理方法

1、本外幣合計和重要外幣分別進(jìn)行流動性管理

2、定期檢查對錯配情況的限制條件

3、百分比匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(按幣種比例匹配)

4、絕對方式匹配外幣資產(chǎn)負(fù)債(完全持有某貨幣)

三、資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

(一)定義

資金來源和使用的同質(zhì)性過高造成的流動性風(fēng)險

(二)管理方法

1、適度分散客戶種類和資金到期日

2、持有足夠水品流動資金和合理的流動資產(chǎn)組合

3、制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及維護(hù)主要資金提供者穩(wěn)定關(guān)系

4、避免資金過于集中于個別對手、產(chǎn)品、市場

5、制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守情況

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