2008下半年銀行從業(yè)資格考試大綱:《風險管理》

1. 商業(yè)銀行風險管理基礎
1.1風險與風險管理
   1.1.1風險與收益
   1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
   1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

1.2商業(yè)銀行風險的主要類別
   1.2.1信用風險
   1.2.2市場風險
   1.2.3操作風險
   1.2.4流動性風險
   1.2.5國家風險
   1.2.6聲譽風險
   1.2.7法律風險
   1.2.8戰(zhàn)略風險

1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略
   1.3.1風險分散
   1.3.2風險對沖
   1.3.3風險轉(zhuǎn)移
   1.3.4風險規(guī)避
   1.3.5風險補償

1.4商業(yè)銀行風險與資本
   1.4.1資本的概念和作用
   1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
   1.4.3經(jīng)濟資本及其應用

1.5風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
   1.5.1基本概念
   1.5.2常用統(tǒng)計分布

1.6風險管理的數(shù)理基礎
   1.6.1收益的的計量
   1.6.2風險的量化原理
   1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式

2. 商業(yè)銀行風險管理基本架構
2.1商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
   2.1.1商業(yè)銀行公司治理
   2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制
   2.1.3商業(yè)銀行風險文化
   2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

2.2商業(yè)銀行風險管理組織
   2.2.1董事會及其專門委員會
   2.2.2監(jiān)事會
   2.2.3高級管理層
   2.2.4風險管理部門
   2.2.5其他風險控制部門

2.3商業(yè)銀行風險管理流程
   2.3.1風險識別
   2.3.2風險計量
   2.3.3風險監(jiān)測
   2.3.4風險控制

2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
   2.4.1數(shù)據(jù)收集
   2.4.2數(shù)據(jù)處理
   2.4.3信息傳遞
   2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

3. 信用風險管理
3.1信用風險識別
   3.1.1 單一法人客戶信用風險識別
   3.1.2 集團法人客戶信用風險識別
   3.1.3個人客戶信用風險識別
   3.1.4 貸款組合信用風險識別

3.2信用風險度量
   3.2.1 客戶信用評級
   3.2.2 債項評級
   3.2.3 組合信用風險計量
   3.2.4國家風險主權評級
   3.2.5新資本協(xié)議下的信用風險量化

3.3 信用風險監(jiān)測與報告
   3.3.1風險監(jiān)測對象
   3.3.2風險監(jiān)測主要指標
   3.3.3風險預警
   3.3.4風險報告

3.4 信用風險控制
   3.4.1限額管理
   3.4.2信貸審批
   3.4.3 貸后管理
   3.4.4 經(jīng)濟資本計量與配置
   3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

4. 市場風險管理
4.1市場風險識別
   4.1.1 市場風險特征與分類
   4.1.2 主要交易產(chǎn)品風險特征
   4.1.3資產(chǎn)分類

4.2  市場風險計量
   4.2.1基本概念
   4.2.2 市場風險計量方法

4.3  市場風險監(jiān)測與控制
   4.3.1市場風險管理的組織框架
   4.3.2市場風險監(jiān)測
   4.3.3市場風險控制
 
4.4經(jīng)濟資本配置
   4.4.1經(jīng)濟資本的計算和配置方法
   4.4.2 經(jīng)風險調(diào)整的收益率和股東價值增加
5. 操作風險管理
5.1 操作風險識別
  5.1.1 人員因素
  5.1.2 內(nèi)部流程
  5.1.3系統(tǒng)缺陷
  5.1.4外部事件
 
5.2  操作風險計量與資本配置
  5.2.1基本指標法
  5.2.2標準法
  5.2.3高級計量法

5.3  操作風險評估與控制
  5.3.1風險評估與控制環(huán)境
  5.3.2風險評估要素、原則和方法
  5.3.3主要業(yè)務風險控制
  5.3.4風險緩釋
 
5.4 操作風險監(jiān)測與報告
  5.4.1風險監(jiān)測
  5.4.2風險報告程序
  5.4.3風險報告內(nèi)容

6. 流動性風險管理
6.1流動性風險識別
  6.1.1資產(chǎn)負債期限結構
  6.1.2幣種結構
  6.1.3分布結構
6.2流動性風險評估
  6.2.1流動性比率/指標
  6.2.2現(xiàn)金流分析
  6.2.3 其他評估方法
 
6.3流動性風險監(jiān)測與控制
  6.3.1流動性風險預警
  6.3.2壓力測試
  6.3.3情景分析
  6.3.4流動性風險管理方法

7. 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
7.1 聲譽風險管理
  7.1.1聲譽風險管理的內(nèi)容及作用
  7.1.2聲譽風險管理的基本做法
  7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃

7.2 戰(zhàn)略風險管理
  7.2.1戰(zhàn)略風險管理的作用
  7.2.2戰(zhàn)略風險管理的基本做法

8. 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
  8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
  8.1.2銀行監(jiān)管方法
  8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則

8.2市場約束
  8.2.1信息披露與市場約束
  8.2.2外部審計

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