2012年銀行風險管理輔導：信用風險監(jiān)測(五)

　　三、風險預警$lesson$

　　風險預警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術手段，采用老師怕段和時間序列分析、層次分析和功效計分等方法，對商業(yè)銀行信用風險狀況進行動態(tài)監(jiān)測和早期預警，實現(xiàn)對風險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機制”

　　1. 風險預警的程序和主要方法

　　(1)風險預警程序

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　?、陲L險分析

　?、埏L險處置。劃分為預控性處置與全面性處置。

　?、芎笤u價

　　風險預警在運行過程中要不斷通過時間序列分析等技術來檢驗其有效性，包括數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的改善。同時改進預警指標和模型解釋變量的篩選、參數(shù)的動態(tài)維護等。

　　(2)風險預警的主要方法

　　在我國銀行業(yè)實踐中，風險預警是一門新興的交叉學科，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為黑色預警法、藍色預警法和紅色預警法。

　?、俸谏A警法。這種預警方法不引進預兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動特征。

　　警兆是指警素發(fā)生異常變化導致警情爆發(fā)之前出現(xiàn)的先兆。

　　警素是指構(gòu)成警情的指標。

　　②藍色預警法。這種預警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，具體分為兩種模式：

　　指數(shù)預警法，即利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警。其中，應用范圍最廣的是擴散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。大于或小于0.5時風險處于不同的水平

　　統(tǒng)計預警法，是對京兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析。

　?、奂t色預警法。該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析;其次進行不同時期的對比分析;最后結(jié)合風險分析老師的直覺和經(jīng)驗進行預警。

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