2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章重點:市場風(fēng)險監(jiān)測和控制

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章考試重點】

　　第三節(jié) 市場風(fēng)險監(jiān)測和控制

　　市場風(fēng)險管理總體要求

　　1.設(shè)定董事會、高管層、相關(guān)部門三個層次

　　(1)董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(2)高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(3)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工，相關(guān)職能應(yīng)被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。

　　2.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)履行具體的職責(zé)

　　(1)擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批;

　　(2)識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險;

　　(3)監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況;

　　(4)設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試;

　　(5)識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序;

　　(6)向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告。

　　市場風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　1.市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類

　　2.市場風(fēng)險報告的路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次。

　　(2)風(fēng)險值和風(fēng)險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成。

　　(3)應(yīng)高管層或決策部門要求，隨時提供風(fēng)險管理分析報告。

　　(4)前后臺所需要的頭寸報告，應(yīng)當(dāng)每日提供。

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　　【2014年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第四章考試重點】

　　市場風(fēng)險控制

　　1.限額管理

　　分為交易性限額、風(fēng)險限額與止損限額。

　　(1)交易限額是對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

　　(2)風(fēng)險限額是對按照一定的計量方法所獲得的市場風(fēng)險規(guī)模設(shè)定的限額。

　　(3)止損限額是指所允許的最大損失額。

　　2.風(fēng)險對沖

　　風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。除了采用限額管理來控制市場風(fēng)險外，商業(yè)銀行還可以通過金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)控制或?qū)_市場風(fēng)險的目的。

　　3.經(jīng)濟資本配置

　　商業(yè)銀行除了采用限額管理、風(fēng)險對沖等風(fēng)險控制方法之外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟資本來降低市場風(fēng)險敞口。

　　經(jīng)濟資本配置通常采取自上而下法(Top―down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。

　　自上而下法通常用于制訂市場風(fēng)險管理戰(zhàn)略規(guī)劃，自下而上法通常用于當(dāng)期績效考核。

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