2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》預習:銀行資本管理
銀行資本管理
1、銀行資本的構成與作用
會計資本≥經濟資本。由于經濟資本是銀行實際承擔風險的最直接反映,監(jiān)管當局也將監(jiān)管資本的計算依據(jù)建立在銀行的實際風險狀況之上,盡管經濟資本與監(jiān)管資本很難一致,但監(jiān)管資本有逐漸向經濟資本靠攏的趨勢。
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2、《巴塞爾新資本協(xié)議》與資本監(jiān)管
(1)巴塞爾委員會與《巴塞爾資本協(xié)議》
巴塞爾委員會于1974年底成立,其秘書處設在總部位于瑞士巴塞爾的國際清算銀行,已成為事實上的銀行監(jiān)管的國際標準制定者。
1988年7月,巴塞爾委員會通過了《關于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標準的協(xié)定》,簡稱《巴塞爾資本協(xié)議》,主要有四部分內容:
(2)《巴塞爾新資本協(xié)議》
2004年6月正式發(fā)表,在信用風險和市場風險的基礎上,新增了對操作風險的資本要求;在最低資本要求的基礎上,提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束的新規(guī)定,形成了資本監(jiān)管的“三大支柱”。
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《巴塞爾新資本協(xié)議》仍將資本充足率作為保證銀行穩(wěn)健經營、安全運行的核心指標,仍將銀行資本分為核心資本和附屬資本兩類,但進行了兩項重大創(chuàng)新:
一是在資本充足率的計算公式中全面反映了信用風險、市場風險、操作風險的資本要求;
二是引入了計量信用風險的內部評級法。銀行既可采用外部評級公司的評級結果確定風險權重,也可用各種內部風險計量模型計算資本要求。
資本充足率=資本/風險加權資產=(核心資本+附屬資本)/[信用風險加權資產+(市場風險所需資本+操作風險所需資本)*12.5]
②第二支柱:外部監(jiān)管
為保證最低資本要求的實現(xiàn),《巴塞爾新資本協(xié)議》要求監(jiān)管當局采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查等方法審核銀行的資本充足情況,在監(jiān)管水平較低時,監(jiān)管當局要及時采取措施予以糾正。
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其運作機制主要是依靠利益相關者(包括銀行股東、存款人、債權人等)的利益驅動,出于對自身利益的關注,在不同程度和方面關心其利益所在銀行的經營狀況(特別是風險狀況),為維護自身利益免受損失而采取措施來約束銀行。由于利益相關者關注銀行的主要途徑是銀行所披露的信息,因此,《巴塞爾新資本協(xié)議》特別強調提高銀行的信息披露水平,加大透明度,要求銀行披露資本充足率、資本構成、風險敞口及風險管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。市場約束是對第一、第二支柱的補充。
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(3)我國銀行業(yè)的資本監(jiān)管要求
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