《證券投資分析》第七章證券組合管理理論考綱要求

　　《證券投資分析》第七章證券組合管理理論考綱要求

　　根據(jù)考試大綱及近年考試的命題規(guī)律，本章需要重點(diǎn)掌握的知識(shí)點(diǎn)有：

　　(1)單個(gè)證券和證券組合期望收益率、方差的計(jì)算以及相關(guān)系數(shù)的意義。

　　(2)有效證券組合的含義和特征。

　　(3)資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的定義、圖形及其經(jīng)濟(jì)意義，證券β系數(shù)的含義和應(yīng)用，套利組合的概念及計(jì)算。

　　(4)久期的概念與計(jì)算。

　　需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)證券組合管理的意義、特點(diǎn)、基本步驟，馬柯威茨、夏普、羅斯對(duì)現(xiàn)代證券組合理論的主要貢獻(xiàn)。

　　(2)證券組合可行域和有效邊界的一般圖形，無(wú)差異曲線的含義、作用和特征。

　　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件，套利定價(jià)理論的基本原理。

　　(3)證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估原則，詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普指數(shù)的定義、作用以及應(yīng)用，債券資產(chǎn)組合的基本原理與方法。

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