期貨從業(yè)資格第六章計(jì)算題公式匯總

1.基差

基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與同種的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格(25)

2.套期保值效果

關(guān)于套期保值效果，教材中分多種情形(買入套期保值和賣出套期保值均分基差不變、基差走強(qiáng)、基差走弱三種情形)?？偨Y(jié)起來，套期保值的盈虧可以通過以下公式計(jì)算：

(1)買入套期保值

買入套期保值盈虧=套期保值商品數(shù)量×(建倉(cāng)時(shí)基差-平倉(cāng)時(shí)基差)(26)

現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際買入價(jià)格=平倉(cāng)時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格-買入套期保值盈虧(27)

(2)賣出套期保值

賣出套期保值盈虧=套期保值商品數(shù)量×(平倉(cāng)時(shí)基差-建倉(cāng)時(shí)基差)(28)

現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際賣出價(jià)格=平倉(cāng)時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格+賣出套期保值盈虧(29)

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