期貨從業(yè)資格第七章計(jì)算題公式匯總
更新時(shí)間：2018-05-16 14:19:32
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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價(jià)差套利
總的來說，價(jià)差套利的盈虧都可以用如下公式計(jì)算：
價(jià)差套利盈虧=Σ每個(gè)期貨合約的盈虧(30)
一般可以將價(jià)差套利分為買進(jìn)套利和賣出套利。買進(jìn)套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的一“腿”，同時(shí)賣出價(jià)格較低的一“腿”的套利行為。賣出套利是指如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將縮小，則套利者通過賣出其中價(jià)格較高的一“腿”，同時(shí)買入價(jià)格較低的一“腿”的套利行為。
由此，套利盈虧也可以采用如下公式計(jì)算：
買進(jìn)套利的盈虧=平倉時(shí)價(jià)差-建倉時(shí)價(jià)差(31)
賣出套利的盈虧=建倉時(shí)價(jià)差-平倉時(shí)價(jià)差(32)
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