期貨從業(yè)資格《投資分析》知識點:貨幣互換
更新時間:2018-08-10 14:30:33
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1.貨幣互換的固定利率
其中,不同國家的固定利率都是根據(jù)其各自國家的利率期限結(jié)構(gòu)算出來的,與別國的利率無關(guān)。
2.貨幣互換價值計算(以本幣和外幣的貨幣互換為例)
(1)對于本幣支付方,其互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值(以本幣標(biāo)價):
其中,即期匯率St采用直接標(biāo)價法,即D/F。兩個債券價值BD和BF的計算方法與利率互換中介紹的方法相同,利用兩個國家不同的利率期限結(jié)構(gòu)分別計算得出。
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