期貨從業(yè)資格《投資分析》知識(shí)點(diǎn):期權(quán)定價(jià)概述
更新時(shí)間:2018-08-11 08:35:01
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期權(quán)定價(jià)模型在1973年由美國(guó)學(xué)者費(fèi)雪·布萊克、邁倫·斯科爾斯最先提出并由羅伯特·默頓完善。依據(jù)期權(quán)價(jià)值依賴的因素,在無(wú)套利市場(chǎng)中,期權(quán)的價(jià)格有著合理的估值范圍。以無(wú)分紅標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)為例(相關(guān)符號(hào)如表2-2所示),期權(quán)的價(jià)格需滿足:
這些原則可以幫助投資者判斷市場(chǎng)中是否存在基本的套利機(jī)會(huì);在標(biāo)的資產(chǎn)存在分紅的情況下,上述原則會(huì)有所改變。
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