2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)第五章習(xí)題

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　　2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)習(xí)題匯總

　　一、單選題

　　1. 某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格將上升，故買入5手，成交價(jià)格為3000元/噸;當(dāng)價(jià)格升到3030元/噸時(shí)，買入3手;當(dāng)價(jià)格達(dá)到3040元/噸時(shí)，買入2手，當(dāng)價(jià)格升到3050元/噸時(shí)，買入1手。該交易者建倉的方法為( )。

　　A.平均買低法B.倒金字塔式建倉

　　C.平均買高法D.金字塔式建倉

　　2. 關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易描述正確的是( )。

　　A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤為目的

　　B.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易

　　C.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象

　　D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的

　　3. 下列關(guān)于我國期貨交易與股票交易的描述，正確的是( )。

　　A.都實(shí)行強(qiáng)制減倉制度

　　B.都以獲得公司所有權(quán)為目的

　　C.期貨投機(jī)和股票投機(jī)都是以獲得價(jià)差收益為目的

　　D.都只能以買入建倉，不能以賣出建倉

　　4. 某交易者使用限價(jià)指令賣出3月份銅期貨合約的同時(shí)買入5月份銅期貨合約，要求5月份期貨價(jià)格高于3月份期貨價(jià)格20元/噸，則該交易者( )。

　　A.建倉的價(jià)差一定大于或等于20元/噸

　　B.建倉的價(jià)差一定等于20元/噸

　　C.建倉的價(jià)差一定小于或等于20元/噸

　　D.可以以大約20元/噸的價(jià)差來建倉

　　5. 下列屬于蝶式套利的有( )。

　　A.在同一期貨交易所，同時(shí)賣出300手5月份豆油期貨合約、買入600手7月份豆油期貨合約、賣出300手9月份豆油期貨合約

　　B.在同一期貨交易所，同時(shí)買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手7月份豆油期貨合約、買入300手9月份豆粕期貨合約

　　C.在同一期貨交易所，同時(shí)買入200手5月份鋁期貨合約、賣出700手7月份鋁期貨合約、買入400手9月份鋁期貨合約

　　D.在同一期貨交易所，同時(shí)買入100手5月份菜籽油期貨合約、賣出200手7月份菜籽油期貨合約、賣出100手9月份菜籽油期貨合約

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　　二、多選題

　　1. 以下說法正確的是( )。

　　A.在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的需求

　　B.期貨投機(jī)者的加入能消除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的風(fēng)險(xiǎn)需要相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者

　　D.期貨價(jià)格已逐漸成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

　　2. 某交易者以1450元/噸買入1手菜粕期貨合約，成交后實(shí)價(jià)上漲到1470元/噸。因預(yù)測(cè)價(jià)格仍將上漲，交易者決定繼續(xù)持有該合約，并借助止損指令控制風(fēng)險(xiǎn)。該止損指令設(shè)定的價(jià)格可能為( )元/噸。

　　A.1458B.1490 C.1470 D.1460

　　3. 按交易主體的不同，投機(jī)者可分為( )。

　　A.短線投機(jī)者 B.長線投機(jī)者

　　C.個(gè)人投機(jī)者 D.機(jī)構(gòu)投機(jī)者

　　4. 期貨投機(jī)中，一般性的資金管理要領(lǐng)為( )。

　　A.期貨投資額應(yīng)限定在全部資本的上1/3至1/2以內(nèi)

　　B.單個(gè)市場(chǎng)的總虧損金額應(yīng)限定在一定范圍內(nèi)

　　C.單個(gè)品種的最大交易資金應(yīng)控制在總資金的10%~20%以內(nèi)

　　D.盈利頭寸平倉獲利，虧損頭寸連續(xù)持有

　　5. 下列屬于跨市套利的是( )。

　　A.買入A期貨交易所9月菜粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月菜粕期貨合約

　　B.賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月豆油期貨合約

　　C.賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月小麥期貨合約

　　D.買入A期貨交易所5月白銀期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月白銀期貨合約

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　　6. 關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有( )。

　　A.期貨套利交易可利用相關(guān)期貨合約價(jià)差的有利變動(dòng)而獲利

　　B.期貨投機(jī)交易是利用某一期貨合約價(jià)格的有利變動(dòng)而獲利

　　C.套利交易和投機(jī)交易均有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高

　　D.套利交易的風(fēng)險(xiǎn)一般高于投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 7月1日某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時(shí)，賣出11月白糖期貨合約，價(jià)格分別為6420元/噸和6520元/噸。持有一段時(shí)間后價(jià)差縮小的情形是( )。

　　A.9月合約價(jià)格為6380元/噸，11月合約價(jià)格為6460元/噸

　　B.9月合約價(jià)格為6400元/噸，11月合約價(jià)格為6480元/噸

　　C.9月合約價(jià)格為6480元/噸，11月合約價(jià)格為6600元/噸

　　D.9月合約價(jià)格為6490元/噸，11月合約價(jià)格為6460元/噸

　　8. 4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價(jià)格分別為1310元/噸，1360元/噸和1436元/噸，套利者預(yù)期5月和7月間價(jià)差以及5月和10月間價(jià)差均會(huì)擴(kuò)大，則套利者應(yīng)( )。

　　A.買入7月焦炭期貨合約，同時(shí)賣出10月焦炭期貨合約

　　B.賣出5月焦炭期貨合約，同時(shí)買入10月焦炭期貨合約

　　C.賣出5月焦炭期貨合約，同時(shí)買入7月焦炭期貨合約

　　D.買入5月焦炭期貨合約，同時(shí)賣出10月焦炭期貨合約

　　9. 關(guān)于跨品種套利，以下描述正確的有( )。

　　A.小麥期貨與玉米期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　B.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)大于正常價(jià)差水平時(shí)，適宜在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利

　　C.當(dāng)小麥期貨價(jià)格高出玉米期貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常價(jià)差水平時(shí)，適宜在買入玉米期貨合約的同時(shí)，賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利

　　D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　10. 關(guān)于跨市套利的正確描述有( )。

　　A.需關(guān)注交割品級(jí)的差異、不同交易所之間交易單位和報(bào)價(jià)體系差異等

　　B.跨市套利中的價(jià)差主要受到運(yùn)輸費(fèi)用的制約

　　C.利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價(jià)差的變動(dòng)而獲利

　　D.是指在不同交易所同時(shí)買入、賣出相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為

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　　11. 程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)通常要包括( )等。

　　A.觀察檢驗(yàn)

　　B.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

　　C.外推檢驗(yàn)

　　D.實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)

　　三、綜合題

　　某交易者在3月1日對(duì)某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價(jià)格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7 月份合約全部對(duì)沖平倉，其成交價(jià)分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易( )元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

　　A.虧損60B.虧損30 C.盈利60D.盈利30

　　期貨從業(yè)考試答案之第五章

　　一、單選題

　　1-5. DDCCA

　　二、多選題

　　1. ACD 2. ACD 3 .CD 4. ABC 5. AC

　　6. ABC 7. ABD 8.BC 9.ABD 10. ABCD 11. BCD

　　三、綜合題

　　D

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