2014年期貨從業(yè)資格基礎知識第六章習題

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　　一、單選題

　　1.目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是( )。

　　A.美元標價法

　　B.歐元標價法

　　C.直接標價法

　　D.間接標價法

　　2.( )是指由于外匯匯率的變動引起的企業(yè)資產(chǎn)負債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。

　　A.會計風險

　　B.經(jīng)濟風險

　　C.儲備風險

　　D.交易風險

　　二、多選題

　　1. 一般來說，影響匯率的基本經(jīng)濟因素有( )。

　　A.利率水平

　　B.通貨膨脹率

　　C.國際收支狀況

　　D.經(jīng)濟增長率

　　2. 關于外匯期貨，以下說法正確的是( )。

　　A.外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種

　　B.匯率的自由浮動是外匯期貨產(chǎn)生的直接原因

　　C.外匯期貨最早產(chǎn)生于倫敦

　　D.外匯期貨是金融期貨中交易量最大的品種

　　3. 外匯期貨交易與外匯保證金交易的相同之處有( )。

　　A.都可以進行雙向操作

　　B.合約中都有到期日規(guī)定

　　C.都實行保證金制度

　　D.交易都必須通過期貨交易所的會員進行

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　　4. 美國某投資機構分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以( )。

　　A.買入日元期貨

　　B.賣出日元期貨

　　C.買入加元期貨

　　D.賣出加元期貨

　　5. 面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是( )。

　　A.年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B.3個月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C.3個月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D.成交價格為98.19萬美元

　　6. 下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是( )。

　　A.買進看漲期權

　　B.買進看跌期權

　　C.賣出看漲期權

　　D.賣出看跌期權

　　7.下列關于外匯市場的發(fā)展正確的有( )。

　　A.全球外匯市場日均成交額近年來高速增長

　　B.外匯市場比較完善和發(fā)達

　　C.外匯市場是全球最大而且最活躍的金融市場

　　D.外匯市場是-個12小時交易的市場

　　8.外匯期貨合約對( )等內(nèi)容都有統(tǒng)-的規(guī)定。

　　A.合約金額

　　B.交易時間

　　C.交割月份

　　D.交易幣種

　　9.外匯期貨交易一般可分為( )。

　　A.套期保值交易

　　B.賣出套期保值

　　C.投機和套利交易

　　D.買入套期保值

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　　三、判斷題

　　1.一國同其他國家之間的利率相對水平的高低是影響匯率的重要因素。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　2.外匯期貨交易的產(chǎn)生意味著它能在國際金融市場上取代傳統(tǒng)的銀行間的外匯遠期交易。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　3.投機者根據(jù)對外匯期貨價格走勢的預測，購買或出售-定數(shù)量的某-交割月份的外匯期貨合約，有意識地使自己處于外匯風險暴露之中。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　4.跨幣種套利是指交易者根據(jù)對同-外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預測，在-個交易所買入-種外匯期貨合約，同時在另-個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進行套利交易。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　5. 外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，此后一段時間再將其手中合約分步驟對沖，從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。( )

　　A.正確 B.錯誤

　　四、綜合題

　　1. 6月10日，國際貨幣市場6月期瑞士法郎的期貨價格為0.8764美元/瑞士法郎，6月期歐元的期貨價格為1.2106美元/歐元。某套利者預計6月20 日瑞士法郎對歐元的匯率將上升，在國際貨幣市場買人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日， 瑞士法郎對歐元的匯率由0.72上升為0.73，該交易套利者分別以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/歐元的價格對沖手中合約，則套利的結果為( )。

　　A.贏利120900美元

　　B.贏利110900美元

　　C.贏利121900美元

　　D.贏利111900美元

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　　2. 投資者持有50萬歐元，擔心歐元對美元貶值，于是利用3個月后到期的歐元期貨進行套期保值。此時，歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為 1.3432，3個月后到期的歐元期貨合約價格(EUR/USD)為1.3450。3個月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價格(EUR/USD)為1.2101(不計手續(xù)費等費用)。該投資者在現(xiàn)貨市場( )萬美元，在期貨市場( )萬美元。

　　A.獲利6.56，損失6.565

　　B.損失6.56，獲利6.745

　　C.獲利6.75，損失6.565

　　D.損失6.75，獲利6.745

　　期貨從業(yè)考試答案之第七章

　　一、單選題

　　1. C

　　【解析】本題考查應用廣泛的外匯標價方法。直接標價法是包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家目前都采用的匯率標價方法。

　　2.A

　　【解析】會計風險，又稱折算風險或轉化風險，是指由于外匯匯率的變動引起的企業(yè)資產(chǎn)負債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。

　　二、多選題

　　1.ABCD 2.AB 3.AC 4.AC 5.ACD

　　6.AD 7.ABC 8.ABCD 9.AC

　　三、判斷題

　　1-5. ABABB

　　四、綜合題

　　1. C

　　【解析】套利者進行的是跨幣種套利交易。6月10日，買入100手6月期瑞士法郎期貨合約開倉，總價值為：100×125000×0.8764=10955000(美元);賣出72手6月期歐元期貨合約開倉，總價值為：72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日，賣出100手6月期瑞士法郎期貨合約平倉，總價值為：100×125000×0.9066=11332500(美元);買入72手6月期歐元期貨合約平倉，總價值為：72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎贏利：11332500-10955000=377500(美元);歐元損失：11151000-10895400=255600(美元)，則套利結果為贏利：377500-255600=121900(美元)。

　　2.B

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