2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)第七章習(xí)題

更新時(shí)間：2014-07-24 16:11:42 來源：|0

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摘要 2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)第七章習(xí)題，環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理供你參考，希望對(duì)你有所幫助！

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　　一、單選題

　　1. A債券的修正久期大于B債券的修正久期，當(dāng)市場利率由3.5%升至3.55%時(shí)，從理論上分析，A債券價(jià)格比B債券價(jià)格( )。

　　A.上升幅度小 B.下降幅度大 C.上升幅度大 D.下降幅度小

　　2. 芝加哥商業(yè)交易所(CME)面值為100萬美元的3個(gè)月期國債期貨，當(dāng)成交指數(shù)為98.56時(shí)，其年貼現(xiàn)率是( )。

　　A.1.44% B.8.56% C.0.36% D.5.76%

　　3.利率期貨誕生于( )。

　　A.20世紀(jì)70年代初期

　　B.20世紀(jì)70年代中期

　　C.20世紀(jì)80年代初期

　　D.20世紀(jì)80年代中期

　　4.以不含利息的價(jià)格進(jìn)行交易的債券交易方式是( )。

　　A.套利交易 B.全價(jià)交易

　　C.凈價(jià)交易 D.投機(jī)交易

　　5. 當(dāng)合約到期時(shí)，以( )進(jìn)行的交割為實(shí)物交割。

　　A.結(jié)算價(jià)格進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算

　　B.標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　C.賣方交付倉單

　　D.買方支付貨款

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　　二、多選題

　　1. 以下關(guān)于我國國債期貨仿真交易的說法，正確的是( )。

　　A.交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債

　　B.采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

　　C.交割品種為剩余期限5年的國債

　　D.采用實(shí)物交割方式

　　2. 關(guān)于國債期貨的凈價(jià)交易與全價(jià)交易，下列說法正確的是( )。

　　A.交易價(jià)格不包括應(yīng)計(jì)利息的債券交易方式稱為凈價(jià)交易

　　B.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用凈價(jià)交易

　　C.芝加哥期貨交易所中長期國債期貨交易采用全價(jià)交易

　　D.全價(jià)交易的缺點(diǎn)是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)

　　3. 下列關(guān)于芝加哥商業(yè)交易所(CME)的13周國債期貨合約表述正確的是( )。

　　A.采用實(shí)物交割的方式 B.采用現(xiàn)金交割方式

　　C.以價(jià)格方式報(bào)價(jià) D.以指數(shù)方式報(bào)價(jià)

　　4. 影響利率期貨價(jià)格的因素包括( )等。

　　A.財(cái)政政策

　　B.匯率政策

　　C.全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率水平

　　D.貨幣政策

　　5. 以下適合進(jìn)行利率期貨多頭套期保值的是( )。

　　A.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來因市場利率上升而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

　　B.計(jì)劃買入債券，為了防止未來買入債券的成本上升

　　C.承擔(dān)固定利率計(jì)息的債務(wù)，為了防止未來因市場利率下降而導(dǎo)致債務(wù)成本相對(duì)上升

　　D.計(jì)劃發(fā)行債券，為了防止未來發(fā)行成本上升

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　　6. 利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期( )。

　　A.債券價(jià)格上升

　　B.債券價(jià)格下跌

　　C.市場利率上升

　　D.市場利率下跌

　　7. 以下利率期貨合約，不采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有( )。

　　A.CME3個(gè)月期國債

　　B.CME3個(gè)月期歐洲美元

　　C.CBOT5年期國債

　　D.CBOT10年期國債

　　三、綜合題

　　1. 5月初，某公司預(yù)期須在8月份借入一筆期限為3個(gè)月，金額為200萬美元的款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)市場利率為9.75%。由于擔(dān)心利率上升，于是在期貨市場以 90.30點(diǎn)賣出2張9月份到期的3個(gè)月國債期貨合約(合約面值為100萬美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的0.01點(diǎn)，代表25美元)。到了8月份，9月份期貨合約價(jià)指數(shù)是88.00點(diǎn)，該公司將其3個(gè)月期國債期貨合約平倉，同時(shí)以12%的利率借入200萬元。如不考慮交易費(fèi)用，通過套期保值，該公司此項(xiàng)借款的利息支出相當(dāng)于是____美元，其利率相當(dāng)于是____%。( )

　　A.97，000;1.275

　　B.80，000;4.85

　　C.48，500;9.7

　　D.11500;2.425

　　2. 美國在2010年2月15日發(fā)行了到期日為2020年2月15日的國債，面值10萬美元，票面利率為4.5%，如果芝加哥期貨交易所2012年6月30日到期的10年期國債期貨的賣方用該國債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0.9105，該國債期貨合約交割價(jià)125‘160，則買方必須支付( )美元。

　　A.115，955.25

　　B.116，517.75

　　C.114，267.75

　　D.118，767.75

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