期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》多選專項練習(xí)二

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　　1.期貨公司為客戶開設(shè)賬戶的基本程序包括(　　)。

　　A.風(fēng)險揭示

　　B.簽署合同

　　C.繳納保證金

　　D.下單交易

　　2.期貨合約的價格形成方式有(　　)。

　　A.公開喊價方式

　　B.配對交易方式

　　C.連續(xù)競價方式

　　D.計算機撮合成交方式

　　3.交割倉庫針對交割商品的管理主要包括(　　)。

　　A.負(fù)責(zé)將交割商品從工廠運至指定交割倉庫

　　B.商品審驗及開具倉單

　　C.交割儲備商品的管理

　　D.為投資者提供配套服務(wù)

　　4.套期保值者大多是(　　)。

　　A.生產(chǎn)商

　　B.加工商和庫存商

　　C.投機商

　　D.金融機構(gòu)

　　5.買入套期保值一般可運用的情況是(　　)。

　　A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進原料時出現(xiàn)價格上漲

　　B.供貨方已和需求方簽訂現(xiàn)貨供貨合同，將來交貨，但尚未購進貨源，且擔(dān)心日后價格上漲

　　C.需求方認(rèn)為目前現(xiàn)貨市場的價格很合適，但資金不足或倉庫已滿，且擔(dān)心日后價格上漲

　　D.加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌

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　　6.(　　)狀況的出現(xiàn)，表示基差走強。

　　A.基差為正且數(shù)值越來越大

　　B.基差為正且數(shù)值越來越小

　　C.基差從負(fù)值變?yōu)檎?/P>

　　D.基差為負(fù)值且絕對數(shù)值越來越小

　　7.對基差作用的理解不正確的有(　　)。

　　A.基差的存在為人們的套期保值提供了可能

　　B.基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵

　　C.基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)

　　D.基差的存在是人們進行套期保值的原因所在

　　8.在特殊情況下，現(xiàn)貨價格高于期貨價格，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為(　　)。

　　A.正向市場

　　B.反向市場

　　C.逆轉(zhuǎn)市場

　　D.現(xiàn)貨溢價

　　9.從交易頭寸區(qū)分，期貨市場中投機者可分為(　　)。

　　A.大投機商

　　B.多頭空頭者

　　C.小投機商

　　D.空頭投機者

　　10.在期貨投機交易市場上，為了盡可能增加獲利機會，增加利潤量，必須做到(　　)。

　　A.分散資金投入方向

　　B.持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)

　　C.保留一部分資金，以備不時之需

　　D.滿倉交易

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　　11.期貨交易成本是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的交易者必須支付的費用，主要包括(　　)

　　A.傭金

　　B.交易手續(xù)費

　　C.保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

　　D.生產(chǎn)時的管理費用

　　12.根據(jù)期貨市場遠期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關(guān)系，可分為(　　)。

　　A.正向市場

　　B.牛市市場

　　C.熊市市場

　　D.反向市場

　　13.在平倉階段，期貨投機者應(yīng)該掌握的原則是(　　)。

　　A.掌握限制損失和滾動利潤的原則

　　B.金字塔式買入賣出

　　C.靈活運用止損指令

　　D.制定交易的計劃

　　14.以下關(guān)于套利行為描述正確的是(　　)。

　　A.消除了價格變動的風(fēng)險

　　B.提高了期貨交易的活躍程度

　　C.保證了套期保值的順利實現(xiàn)

　　D.促進交易的流暢化和價格的合理化

　　15.某投資者以68000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以66500元/噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價差為(　　)元/噸時，該投資者獲利。

　　A.1000

　　B.1300

　　C.1800

　　D.2000

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　　16.跨期套利的策略包括(　　)。

　　A.正向市場牛市套利

　　B.正向市場熊市套利

　　C.反向市場牛市套利

　　D.反向市場熊市套利

　　17.在正向市場中，不同交割月份合約之間價差縮小的主要表現(xiàn)形式包括(　　)。

　　A.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格下跌

　　B.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格以較小幅度上漲

　　C.近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格以較大幅度下跌

　　D.近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格不變

　　18.反向市場牛市套利的市場特征有(　　)。

　　A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格

　　B.只要價差擴大，就可獲利

　　C.獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

　　D.遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小

　　19.下列不屬于基本分析特點的是(　　)。

　　A.研究的是價格變動的根本原因

　　B.主要分析價格變動的短期趨勢

　　C.依靠圖形或圖表進行分析

　　D.認(rèn)為歷史會重演

　　20.雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是(　　)。

　　A.有兩個相同高度的高點

　　B.有兩個相同高度的低點

　　C.向下突破頸線

　　D.向上突破頸線

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　　參考答案與解析

　　1.【答案】ABC【解析】D項是開戶后進行交易的程序。

　　2.【答案】AD【解析】期貨合約價格的形成方式主要有公開喊價方式和計算機撮合成交兩種方式O

　　3.【答案】BCD【解析】A項為交易方的責(zé)任。

　　4.【答案】ABD【解析】套期保值者與投機者是兩類完全不同的期貨交易者。

　　5.【答案】ABC【解析】加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價格下跌時，可采取賣出套期保值。

　　6.【答案】ACD【解析】基差為正且數(shù)值越來越小，表示基差走弱。

　　7.【答案】BD【解析】基差是發(fā)現(xiàn)價格的標(biāo)尺，也是套期保值者成功與否的關(guān)鍵。

　　8.【答案】BCD【解析】在特殊情況下，現(xiàn)貨價格高于期貨價格(或者近期月份合約價格高于遠期月份合約價格)，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價。

　　9.【答案】BD【解析】AC兩項是從投機者的交易量進行區(qū)分盼。

　　10.【答案】ABC【解析】在進行期貨投機時，應(yīng)有長遠的眼光，為可能出現(xiàn)的新的交易機會留出一定數(shù)額的資金。

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　　《法律法規(guī)》常考知識點

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　　11.【答案】ABC【解析】生產(chǎn)時的管理費用不是在期貨交易過程中發(fā)生和形成的。

　　12.【答案】AD【解析】當(dāng)期貨遠期月份合約價格大于近期月份合約價格時，市場處于正向市場;當(dāng)期貨遠期月份合約價格小于近期月份合約價格時，市場處于反向市場。

　　13.【答案】AC【解析】BD兩項是建倉階段的內(nèi)容。

　　14.【答案】BCD【解析】套利行為承擔(dān)了價格變動的風(fēng)險。

　　15.【答案】AB【解析】該投資者進行的是賣出套利，當(dāng)價差縮小時投資者獲利。初始的價差為68000-66500=1500(元/噸)，所以只要價差小于1500元/噸，投資者即可獲利。

　　16.【答案】ABCD【解析】一般說來，跨期套利的策略有正向市場牛市套利、正向市場熊市套利、反向市場牛市套利和反向市場熊市套利。

　　17.【答案】ABCD【解析】此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價格不變，遠期月份合約價格下跌。

　　18.【答案】ABC【解析】在反向市場中，現(xiàn)貨價格要高于期貨價格;近期合約和遠期合約的價差會擴大，買入近期合約賣出遠期合約，可以獲利。

　　19.【答案】BCD【解析】基本分析法集中關(guān)注期貨市場價格變動的根本原因，它通過分析一些能實質(zhì)性影響期貨市場價格的因素來判斷期貨市場的走勢。BCD三項為技術(shù)分析的特點。

　　20.【答案】AC【解析】雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件：①兩個相同高度的高點;②向下突破頸線。

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